Історія котирувань для metatrader 4
Детальна перевірка працездатності досліджуваної торгової тактики в тестері стратегій MetaTrader 4 (MT4) вимагає наявності історії котирувань того чи іншого торгового інструменту. Чим глибше і повніше історія котирувань, тим більша кількість ринкових ситуацій можна змоделювати.
Доступна глибина історії в MT4 вимірюється в свічках (барах). За замовчуванням кількість доступних історичних барів в терміналі встановлено рівним 512 000 (пункт головного меню «Сервис» -> «Налаштування», закладка «Графіки»), а максимально видиме в вікні - 65 000 (див. Рис. 1).
Мал. 1. Налаштування терміналу MetaTrader 4.
Такої кількості історії цілком достатньо, якщо мова йде про великих таймфреймах: місячному, тижневому, денному. Брак даних буде відчуватися особливо гостро на дрібних таймфреймах, наприклад, на хвилинному (М1), для якого 65 000 барів - це півтора місяці.
Слід зазначити, що таймфрейм М1 є базовим для всіх таймфреймів, тому що маючи дані по таймфрейме М1, можна синтезувати історію котирувань для будь-якого іншого таймфрейма, навіть нестандартного. Крім цього, таймфрейм М1 дозволяє детально розглядати процес формування свічки більшого таймфрейма. Якщо для якоїсь, наприклад, вартовий, свічки не існує деталізованої хвилинної історії, то про розвиток ситуації всередині неї можна тільки здогадуватися. Під час тестування стратегії для подібних свічок проводиться моделювання хвилинних свічок, що може бути близько до істини, але не дає абсолютної точності відтворення реальних подій. З цієї причини важливо мати якомога глибшу історію котирувань. деталізовану до рівня таймфрейма М1.
Отримання історії котирувань в MetaTrader 4
У терміналі MT4 передбачені штатні засоби для отримання глибокої деталізованої історії котирувань. Розглянемо цей процес покроково.
Крок 2. Завантажити повну історію з сервера компанії MetaQuotes Software Corp. Для цього необхідно відкрити вікно «Архів котирувань» (головне меню «Сервис» - «Архів котирувань» або натиснути F2), вибрати потрібний інструмент і таймфрейм (див. Рис. 2). Зверніть увагу, що піктограма обраного таймфрейма повинна бути підсвічена. Далі натискаємо кнопку «Завантажити» і отримуємо вікно попередження про те, що завантаження котирувань буде проведена не з сервера компанії брокера, а з сервера компанії MetaQuotes. Прибираємо попередження з екрана шляхом натискання кнопки «ОК» і чекаємо закінчення процесу завантаження, який, в залежності від швидкості з'єднання, може зайняти різний час. Обсяг інформації, що завантажується, якщо звернення до архіву котирувань проводиться вперше, складе близько 40 Мб.
Мал. 2. Використання «Архіву котирувань».
Крок 3. Після закінчення завантаження даних бажано перезавантажити термінал. тому зміна значення максимальної кількості барів відбувається тільки при запуску терміналу.
Мал. 3. Одна з «дірок» історії котирувань.
Використовувати подібну історію котирувань при тестуванні стратегій, значить, обманювати самого себе. Тому для серйозних досліджень варто підготувати історію котирувань, яка не містить «дірок», або, по крайней мере, тих «дірок», які утворилися неприродним чином (відсутність реально існували даних з нез'ясовних причин). У свою чергу, під природними «дірками» маються на увазі провали в даних, яким відповідає реальну відсутність котирувань. викликане низькою волатильністю ринку, наприклад, в нічний час.
Імпорт котирувань в MetaTrader 4
Процес імпорту котирувань проводиться в кілька кроків:
Крок 2. У папці терміналу history \\ видалити всі файли типу hst, які відносяться до того інструменту, за яким передбачається імпортувати історію котирувань. Наприклад, для інструменту EURUSD це будуть файли: EURUSD1.hst, EURUSD5.hst, EURUSD15.hst, EURUSD30.hst, EURUSD60.hst, EURUSD240.hst, EURUSD1440.hst, EURUSD10080.hst і EURUSD43200.hst.
Крок 3. Завантажити термінал.
Крок 4. Відкрити вікно «Архів котирувань», вибрати в списку потрібний інструмент і таймфрейм так, як це показано на рис. 2.
Мал. 4. Імпорт історії котирувань.
Крок 6. Залежно від брокера, з яким працює користувач, необхідно встановити часове зрушення історії котирувань. Представлена історія заснована на часу сервера брокера GMT + 1. Тому, якщо сервер вашого брокера налаштований саме на такий час, то в поле «Зрушення» слід залишити значення 0. Для часу сервера GMT необхідно вказати зсув -1 годину, а для часу GMT + 2 зрушення буде дорівнює +1 година. Зверніть увагу, що мова йде не про локальний часу комп'ютера користувача, а саме про час, прийнятому на сервері брокера.
Зсув часу сервера MetaTrader 4
Обчислити зміщення часу сервера можна в один з робочих днів наступним чином: відкрити вікно терміналу «Огляд ринку» (головне меню «Вид» - «Огляд ринку» або натиснути Ctrl + M) і порівняти час, вказане в заголовку вікна з локальним часом комп'ютера. Якщо локальний час комп'ютера випереджає значення, вказане в «Огляді ринку», то з локального часового поясу (можна подивитися в настройках Windows при установці часу) необхідно відняти отриману різницю. Якщо ж локальний час комп'ютера відстає від часу сервера брокера, то різниця в годинах додається до локального часового поясу (див. Рис. 5).
Мал. 5. Обчислення часового поясу сервера брокера.
Крок 7. Натиснути кнопку «ОК» і дочекатися закінчення завантаження історії котирувань.
Синтез різних таймфреймів з М1
Як згадувалося вище, маючи в своєму розпорядженні хвилинної історією, можна синтезувати будь-який інший таймфрейм. Для цього досить використовувати штатний скрипт period_converter:
1. Активізувати вікно графіка потрібного інструменту і встановити таймфрейм М1.
2. Відкрити вікно «Навігатор» (головне меню «Вид» - «Навігатор» або Ctr + N).
3. Розкрити список «Скрипти» і знайти скрипт period_converter.
4. Провести подвійний клік мишею в рядку з назвою скрипта, що призведе до появи вікна налаштувань програми.
5. Вибрати закладку «Вхідні параметри».
6. Параметру ExtPeriodMultiplier привласнити значення, що відповідає кількості хвилин, що міститься в бажаному таймфрейме. Наприклад, для часового таймфрейма це значення 60, для Н4 - 240, для D1 - 1440, для W1 - 10080, для MN1 - 43200.
Увага! Для найбільш правильного синтезу таймфреймів з таймфрейма М1 не рекомендується перемикати період графіка до закінчення синтезу всіх генеруються таймфреймів.