Радник, що відкриває два ордери в протилежних напрямках
Добрий день, шановні Новомосковсктелі і відвідувачі сайту Webmastermaksim.ru. Я радий вітати вас знову. Тема нашої розмови сьогодні - радник, що відкриває два ордери в протилежні сторони. Сьогодні я хотів би розвинути цю тему і розповісти про те, як, на мою думку, потрібно підходити до роботи з цим радником відкриває два протилежних ордера в двох напрямках на інших таймфреймах.
Просто, по-перше, я не раз говорив, що торгівля на M1 новачкам просто протипоказана, трейдери ж з досвідом повинні підходити до неї з великою обережністю. Крім того існують об'єктивні звички, пов'язані з таймфрейме. Їх руйнування загрожує дискомфортом, який в свою чергу може просто грудкою відбити охоту торгувати.
Хочете знати, як підходити радником, який відкриває два ордери в протилежні сторони до інших таймфрейме? «Proboi Volatilinosti U» цікавить вас, як засіб торгівлі? Хочете отримати додатковий інструмент для пошуку оптимальних налаштувань --- індикатор, який візуально пояснить не тільки як підбирати параметри, але і пояснить принцип роботи радника, тоді все це написано спеціально для вас.
Проводжу безкоштовне навчання на Форекс
Я ВебМастерМаксім проводжу консультування по заробітку на Форекс! Ви з легкістю повторите мій шлях! Цікавить?
рекомендації
Інструкції, як встановити форекс радник в Metatrader 4 по посиланню. Ймовірно, термінал вам доведеться встановлювати теж. Звертаю увагу, що спеціально для вас створено безкоштовне навчання. також Заметте, що і платні і безкоштовні роботи тестуються мною, а відгуки я викладають в VIP групі, де, власне, і йде навчання.
Про налаштування цього робота під М1 я вже розповідав раніше. Хто не пам'ятає, ось тут: радник відкриває два протилежних ордера. Там можна скачати радника і дізнатися дуже важливу річ про перевірку прогностичної цінності радника.
Індикатор Volatility U
Отже, індикатор, який допомагає налаштовувати радника - це інструмент Volatility U, який працює на парах без Єни і з нею. Являє собою підвальну гистограмму дещо схожа на індикатор MACD. Довжина кожного стовпчика відповідає довжині свічки від мінімуму до максимуму. Власне, по імпульсам цього індикатора ми і визначаємо, що існує можливість увійти.
Налаштування індикатора передбачає, що потрібно виставляти мінімуми і максимуми шкали, а також позначати ключові рівні для кращого сприйняття. Ніяких змінних цей інструмент не передбачає.
Оптимізація параметра волатильність
Оптимізація першого параметра радника, який відкриває два протилежних ордера в двох напрямках - волатильність (радник Фактор волатильності) може бути здійснена для будь-якого таймфрейма. Потрібно перейти на нього і за допомогою спостереження встановити яка, приблизно довжина свічки є для розглянутого таймфрейма є нетиповою. Вона буде виділена довгим барам індикатора.
В даному випадку ми бачимо ряд свічок більше 15 пунктів і саме від цього значення потрібно відштовхуватися, вважаю, можна встановити цей параметр від 15 до 60 з кроком, наприклад, 5.
Підбір відповідних часових відрізків
Однак, перш, ніж приступити до оптимізації будь-якого параметра потрібно визначити наступне. Якщо раніше ми оптимізували радника на періоді три тижні, для роботи потім на одному тижні, на таймфрейме М1. То який відрізок часу буде ідентичний трьох тижнів і тижня на М5, наприклад, якщо ми вирішили оптимізувати саме під цей таймфрейм.
Вихідним для нас буде кількість свічок. Їх кількість в одній годині - 60. В добі - 60 * 24 = 1440. У тижня 1440 * 5 = 7200. У трьох тижнях - 7200 * 3 = 21600.
Отже, у нас два ключових числа 21600 і 7200. Перше 21600 свічок - це три тижні на М1. Потрібно знайти, скільки часу розвиваються свічки на М5, коли їх можна нарахувати 21600. І такий же розрахунок потрібно зробити для другого числа 7200.
21600 * 5 = 108000 хвилин в відрізку. Просто, поділивши 108000/60, отримуємо 1800 годин в цьому відрізку. Далі 1800 годин ділимо на 24, отримуємо 75 діб. І ще ділимо 75 на 5 днів в тижні і отримуємо 15 тижнів саме 15 тижнів на М5 відповідають 3 тижнях на М1 за кількістю свічок.
Тепер давайте знайдемо якийсь відрізок часу відповідає одному тижню на М1 якщо торгувати на М5.
7200 * 5 = 36000 хвилин в відрізку. Ділимо 36000 на 60 - отримуємо 600 годин в відрізку. Далі 600 годин ділимо на 24, отримуємо 25 діб. І 25 діб ділимо на 5 діб в тижні і отримуємо 5 тижнів.
Отримуємо на М1 - 3 тижні і 1 тиждень. На М5 - 15 тижнів і 5 тижнів. Зауважимо, що М1 відноситься до М5, як 3 до 15 і як 1 до 5. В даному випадку спостерігається пряма залежність. У скільки разів збільшилася кількість хвилин на свічку, в стільки ж разів збільшилася кількість тижнів.
Ще одне зауваження по тимчасовим відрізкам. Як ми переміщалися по тимчасовій прямий? Ми оптимізували три тижні, потім після них проганяли одну. Далі переміщалися на один тиждень вперед або назад, і після цього проводили наступну оптимізацію і прогін.
Зараз же у нас працює фактор 5, прямо як в стратегії Три екрану Елдера. тобто, ми повинні, після того як оптимізували під 15 тижнів і прогнали на 5 тижнях, повинні переміститися вперед або назад на 5 тижнів і продовжити оптимізацію і прогін.
Наводжу дохідливу таблицю на три тижні і тиждень. Як було раніше. І слідом ...
Оптимізація інших параметрів
Отже, у нас три основних параметри у радника відкриває два протилежних ордера в двох напрямках. Це волатильність. Її ми вже розглянули. Далі йдуть кількість свічок до примусового закриття всіх ордерів. І стоп лосс (скрипти для трейлинг стоп лоссов). Він же відповідає за відкриття протилежної відкладеного ордера. Всі ці параметри потрібно оптимізувати. Чи потрібно це робити по-новому?
Давайте розглянемо, наприклад параметр - кількість свічок до примусового закриття всіх ордерів. Тут настройки для оптимізації, на мій погляд, можна вибирати двома способами.
- З одного боку ми можемо оптимізувати його виходячи з того, що у нас тут було раніше. Ми проводили, наприклад, оптимізацію від 10 до 60 хвилинних свічок. Це означає, що ми цілком може ту ж відстань брати. Якщо припустити, що тут теж зберігається фактор 5. Тобто ми можемо проводити оптимізацію від 2 до 12 з кроком, скажімо, 2.
- З іншого боку можна помітити, що тренди тут можуть тривати більше. Адже, це інший таймфрейм, відповідно. При цьому не потрібно забувати, що відстань від початку до кінця робочої доби, і відповідно період, де від профіту віднімається або додається своп, стає ближче. Можна сказати, що це така чорна конячка. Не до кінця ясно, як вона позначиться на прибутку, поки ми не спробуємо поторгувати хоча б на демонстраційному рахунку. Якщо це не лякає, то можна брати ті ж від 10 до 60 з кроком 5 і оптимізувати.
- Третій спосіб - це визначити максимальну величину бару індикатора на відрізку і оптимізувати з його урахуванням. Тобто, наприклад, від 5 до 200 з кроком 5
Нарешті, стоплосс, я вважаю, що тут можна залишити граничні значення на рівні волатильності, тобто ті ж від 15 до 60 з кроком 5, так як точку розворот проти початкової свічки можна фіксувати на її протилежному кінці.
Ось, таким чином, я б підійшов до оптимізації радника, який відкриває два протилежних ордера в двох напрямках і не тільки його на інший таймфрейм.
Звичайно, я не скажу, що мої погляди на оптимізацію ідеальні. Тим більше, що спосіб, який я вибрав з трьох пунктів розташованих трохи вище (я взяв перший) не показав хороших результатів і не годиться для використання в найближчим часом.
У цій таблиці видно, що сума результатів торгів після прогнозування негативна, і тому далека від ідеалу. Потрібно пробувати другий варіант і перевіряти його хоча б на демо рахунку, де враховується своп.
Сьогодні я розповів вам про свої міркування з приводу налаштувань радника для іншого таймфрейма. Вважаю, деякі основоположні принципи можна застосовувати і при оптимізації інших роботів. Мені хотілося цією публікацією показати, що існує деякі загальні підходи, які допомагають підлаштувати багато різних роботів на ваші улюблені таймфрейме. Крім того, сьогодні ми дізналися, що при оптимізації цього радника деякі параметри змінюються, а деякі залишаються колишніми. Сильних змін схильні тільки періоди оптимізації і тестування.
Related Articles
