Як тестувати радники в МТ4 правильно і максимально якісно, sharkfx - форекс блог для

В рамках рубрики лабораторія я часто проводжу тестування різних радників.

Говорячи по правді, справа ця нелегка і вимагає значних трудовитрат.

Але я вважаю, що кожен трейдер повинен вміти перевіряти свої ідеї і теорії перш ніж застосовувати їх на практиці.

Тому, сьогодні я з вами поділюся своєю методикою тестування і розповім про деякі дуже важливі нюанси при тестуванні радників в МТ4.

підготовка терміналу

Перше, що вам знадобитися, це окремий термінал, налаштований спеціально для тестів.

Я користуюся терміналом від Альпарі, тому що у них є можливість завантажити більш-менш якісні котирування, а також нормально виставлено термінальне час.

Відкриваєте демо рахунок і завантажуєте термінал. Його слід встановити в директорію де є мінімум 30-50 ГБ вільних. можна і більше. Справа в тому, що тиків котирування займають багато місця.

Після установки, спершу логіном на демо рахунок, а потім відключаємо термінал від мережі. Для цього: Ctrl + O. а далі все як на картинці:

Якщо ми вкажемо цей сервер, логін і пароль, термінал не зможе підключиться до даного проксі серверу, а відповідно він буде «не в мережі».

Термінал треба відключити від мережі, щоб в процесі тестування він, бува, не затер якісні котирування, які ми в нього залили.

Крім того, рекомендую провести візуальні налаштування терміналу, або встановити готові шаблони. Трохи нижче, я поясню навіщо це було потрібно.

З терміналом закінчили, пора займатися котируваннями.

Котирування і якість моделювання 99%

Чим більше якість моделювання, тим більше результати отриманих тестів будуть схожі на реальну торгівлю.

Термінал МТ4 не вміє зберігати тиків котирування, тому максимальне, що у вас вийде домогтися при штатних умовах - це 90%

Для досягнення кращої якості ми будемо використовувати тиків котирування від брокера Дукаскопі. А скачати нам їх допоможе програма TickStory Lite.

→ Керівництво по установці програми і налаштування якості моделювання 99%.

Що дають тиків котирування?

Вони майже повністю імітують реальний ринок за винятком прослизань і плаваючого спреда. Тобто, отримані результати в тестері стратегій будуть максимально наближені до реальних.

Отже, ми встановили TickStory Lite і перевірили працездатність програми.

Тепер що стосується правильного тестування радників:

При експорті котирувань з TickStory Lite в MT4, в настройках експорту слід прибрати спред і своп:

Багато запитають: Навіщо прибирати спред?

Відповідаю ... Спред створює зайве навантаження на депозит при тестуванні, таким чином, навіть прибуткова стратегія може тяжіти вниз. Якщо ви дійсно хочете виявити потенціал будь-якої стратегії, її спершу слід протестувати без спреду і свопу. Так ми дізнаємося чисту ефективність стратегії без зайвого шуму. І тільки потім, коли стратегія буде повністю вивчена, можна підключати спред і своп. Це єдиний і правильний варіант пошуку прибуткових закономірностей. тому багато з них не здатні покрити величину спреду.

Коли котирування експортовані, слід запустити будь-який радник і перевірити якість моделювання. Якщо воно 99%, значить все ок, можна йти далі.

Де взяти радника?

Не всі стратегії піддаються тестуванню, але якщо поставити мету, то можна протестувати що завгодно. Наприклад, для тестування відкритих позицій трейдерів, мені довелося зробити так, щоб термінал МТ4 брав дані для тестів з зовнішнього файлу ...

Ті, у кого вже є радник, можете пропустити цей розділ і перейти відразу до тестування.

Ті, у кого його немає, можуть скористатися будь-яким безкоштовним, або завантажити ось цей. я його спеціально розробив для новачків.

Також, не обов'язково бути програмістом, щоб написати свій радник. Наприклад, я користуюся програмою Etasoft Forex Generator в якій і створюю каркаси всіх радників, які тестую. Вона старенька, але до сих пір працює на відмінно.

При розробці радників, важливо ставити перед собою правильні цілі:

Неправильна мета: «Хочу експерта в основі з цим індикатором + дивергенція. щоб стабільно працював в плюс »;
Правильна мета: «Хочу дізнатися, чи цей індикатор, і зрозуміти чи можна його застосовувати на практиці».

Різниця в тому, що в першому випадку трейдери зазвичай зациклюються і намагаються вичавити з експерта бажану прибутковість. Але як правило цього не трапляється.

Припустимо, що радник вже є, перейдемо до тестування.

Правильне тестування радників

Зазвичай, перед початком будь-яких тестів, я запускаю цей радник відкриває угоди у випадковому напрямку. Якщо його результати крутяться навколо нуля - значить термінал і котирування налаштовані нормально і спред відключений.

Можна приступати до тестування самого радника:

Крок 1. Якщо у вас радник торгує з якого-небудь індикатору, встановіть цей індикатор на вже підготовлений шаблон графіка.

Далі, ПКМ на графіку → Шаблон → Зберегти шаблон. Зі списку вибираємо tester.tpl, тиснемо «Ок» і «Замінити».

Це необхідно, щоб в подальшому перевірити правильність роботи радника.

Крок 2. Налаштуйте радник, вкажіть період тестування, діапазон дат і т.д .:

Крок 3. Запустіть перший тест, натиснувши кнопку «Старт». У вкладці «Графік» повинні з'явиться якісь угоди. Якщо угод немає, значить з радником є якісь проблеми, докладніше дивіться вкладку «журнал». Якщо в журналі все добре, а угод все одно немає, значить ви встановили нереальні критерії для входу в угоду.

Крок 4. Після закінчення тесту, натисніть на кнопку «Відкрити графік». У разі, якщо ви раніше підготували шаблон, то у вас відкриється графік з індикатором по якому торгує радник. Обов'язково перевірте правильність входів радника.

Крок 6. Тестуємо інші таймфрейме і валютні пари, робимо висновки з отриманих даних

Оцінка отриманих результатів

Найважливіший пункт про який всі зазвичай забувають.

Перейдіть на вкладку «Результати». ПКМ на будь-яку угоду → Зберегти як отче т.

В результаті у вас вийде ось такий звіт:

Не будемо розбирати всі параметри, поговоримо про найважливіші.

Прибутковість показує співвідношення загального прибутку і загального збитку. Чим більше прибутковість, тим менше помилкових входів генерує торгова система. Нормальною можна вважати прибутковість більш 1,10.

Матожіданіє виграшу - середній прибуток на одну угоду.

Якщо в радника використовувати фіксовану лотность, величиною в 0,1 лот, матожидание виграшу буде збігатися з середньою кількістю пунктів отриманих в кожній угоді. Це дуже зручно, особливо якщо порівнювати вийде у радника покрити хоча б розмір спреду.

На зображенні вище, радник в середньому приносить 4,6 пункту в кожній угоді, що явно більше, ніж спред.

Максимальна просадка - максимальний відсоток втрати депозиту за весь час тестування. Загально прийнята максимальна просадка дорівнює 20%, намагайтеся не перевищувати цей поріг.

Відсоток прибуткових угод - обов'язково порівнюйте цей параметр з середньої прибутковою і збитковою операцією. Використовуючи ці дані і формулу. можна вирахувати ефективність вашого радника.