Цінові рівні - як визначити найпотужніший, відео навчання форекс

Продовжуємо з'ясовувати разом з Ільдар Нургалієвим - де знаходиться перетин інтересів великих гравців?

Розбір ведеться по парі EURUSD.

• Що таке каталог бюлетенів.
• Познайомитеся з сервісом Vol2Vol.
• Що таке профіль відкритого інтересу.
• Навчіться знаходити найбільший рівень відкритого інтересу.
• Як правильно розрахувати рівень підтримки і опору.
• Як користуватися денним бюлетенем по опціонах.

Як користуватися утилітою Vol2Vol

Зверніть увагу, у мене активна кнопка відкритий інтерес зліва. Тут кілька кнопок. Давайте подивимося зверху вниз:

IntraDay - це обсяг опціонів, який був проторгувалася за день, тобто це на вчорашній число.
Volume - це розподіл обсягів. Шкала ціни тут повністю знаходиться внизу, тобто там, де знаходиться найбільший обсяг опціонів.
Change - це зміна, тобто де опціони додалися і де, відповідно, вони зменшилися, звідки вони пішли.
Відкритий інтерес - про нього трохи пізніше.

Тут треба розуміти, що цифри 1.1050 і 1.1250 - не є, як такими рівнями підтримки опору. Давайте згадаємо попереднє заняття, нанесемо на графік опціон кол 1,1250 синім кольором.

Що таке 12.50? Це ціна виконання опціону і, відповідно, у нас буде право купити за цією ціною базовий актив. Але за це право ми повинні заплатити премію за ризик. Зараз ми будемо її вираховувати. І відразу ж давайте завдамо опціон Put. 1.1050. Зробимо його помаранчевим кольором.

Для того щоб розрахувати цінові рівні підтримки / опору, ми повинні розуміти, а яка у цих опціонів премія за ризик? Тобто де для покупців опціонів буде зона беззбитковості, а для продавця опціонів - зона збитковості, де будуть порушені інтереси продавців опціонів. У нашому випадку, ми шукаємо це для Клірингової палати. Продавці будуть свої інтереси захищати.
Щоб це з'ясувати, потрібно дізнатися, яка премія за ризик у цих опціонів. Дізнатися це можна з денного бюлетеня. Тобто в каталозі викачуємо бюлетень за останню дату, знаходимо актив, який нас цікавить. У нашому випадку - це Євро, 39-я секція. На Чиказькій біржі по кожному активу, за всіма опціонами, є повний звіт. Беремо 39-ю секцію, відкриваємо її, і ось перед нами денний бюлетень.

Які тут основні дані, яка інформація є?
Перше. Ціна виконання опціону, тобто страйк, який ми тільки що знайшли. Далі нас цікавить SETT. PRICE. Це і є премія за ризик, яку ми зараз будемо вираховувати. Обсяг опціонів, відкритий інтерес теж вказується.

EURO FX C, буква «С» це Call-опціон і приставка EURO. Тобто це європейський опціон, на європейському ринку. За ним ліквідність маленька, тому ми їх пропустимо і відразу перейдемо до опціонів Call, без цієї приставки. Нам потрібно знайти страйк 1.1250. Ми повинні порахувати премію за ризик цього страйку. Тут написано рівно три.
І тепер знайдемо премію за опціоном Put. Нас цікавить страйк 1.050. Ось він цей страйк, його премія за ризик 2.5.

Як все це тепер перетворити в цінові рівні? Який основний принцип?
В кінці кожного бюлетеня вказано метод розрахунку, розписано, як розраховується ціна контракту і, виходячи з цих міркувань, тут можна знайти множник, на який ми повинні множити премію. Тут це 0.001. Беремо 3 рівно, множимо на 0.001, отримуємо 0.003 пункту. До цього додаємо 1.1250, і у нас виходить рівень 1.1280. Далі цього рівня, продавець опціону буде виплачувати покупцеві опціону. Це зона беззбитковості для покупця і, отже, тут варто очікувати якоїсь боротьби, тобто тут ринок може показати себе.

Що стосується опціонів Put, т тут премію ми повинні будемо не додавати, а саме, віднімати, тому що він працює на зниження котирування. У нас виходить премія за опціоном половина. Беремо 2.5, множимо на 0.001, отримуємо 0.0025. І з 1.1050 це віднімаємо. Вийшло 1.1025. Ставимо лінію. Ось таким простим чином ми з вами отримали найближчі кордону, за які, найімовірніше, на ринку буде вестися боротьба.