Вплив різних ризиків на достатність капіталу банків на

Дані взяті з сайту ЦБ РФ, крім Ощадбанку і НКО.

Вирішив розглянути заради інтересу Н1 по частинах. Капітал вже був. тепер знаменник.
Внизу так звані активи під ризиком - кредитний, операційний і ринковий. Окремо взяв валютний ризик і ринковий ризик без валютного, тобто тільки фондовий і процентний.

Нагадаю: операційний ризик зараз згідно НПА БанкаУкаіни вважається за базовим індикативного підходу Базеля, кредитний, ринковий та валютний - за стандартизованим методом. Вважається, що вплив на достатність тим більше, ніж примітивніше метод оцінки ризику. Базовий підхід для оперріска взагалі слабо відображає його потенційний вплив, але тим не менше додає навантаження на норматив банків. Відповідно, якби банки використовували просунуті моделі, то їх Н1 міг би бути більше, теоретично.

Абревіатури: КР - кредитний ризик, ОР - операційний ризик, ВР - валютний ризик, РР - ринковий ризик (фондовий і процентний, крім валютного). Все це - чотири складові знаменника Н1.

Вплив ЗР на Н1, взяті банки зі значенням понад 2%:

Вплив ВР на Н1, взяті банки зі значенням понад 2%:

Вплив РР на Н1, взяті банки зі значенням понад 10%:

Як видно з таблиць вище, вплив операційного та валютного ризику на Н1 навіть у банків-лідерів ренкінгів несуттєво. А ось за ринковим - дещо інша картина. Звичайно, тут потрібно дивитися і враховувати величину капіталу і велике значення Н1 у банків. Однак в таблиці по РР також є і малі фін.інстітути з Н1 менш 20% і значним впливом ринкового ризику на достатність капіталу.
Безумовно, вправи в якійсь мірі умоглядні, бо, наприклад, майже не можна піти від обліку оперріска на норматив. Також складно ігнорувати операції з валютою. Але от якщо говорити про ринковий ризик, то теоретично можна перекласти з паперів у відносно безризикові кредитні вимоги і, тим самим, поліпшити співвідношення капітал-активи.

Та все це не позбавлене недоліків, але тим не менш, дає певне уявлення про регулятивному впливі ризиків на діяльність банків.