Волатильність на forex

Сервіси для отримання даних

Що ж таке волатильність?

Волатильність - це діапазон зміни ціни від максимуму до мінімуму в ході торгового дня, тижня чи місяця. Чим вище волатильність, тим вище діапазон протягом торгового тимчасового періоду. Вважається що через це вище ризики ваших позицій, але при цьому ви отримуєте більше можливостей для заробітку.

Волатильність може вимірюватися протягом різних часових періодів. Якщо ми відкриємо денний графік і поміряти відстань від high до low, то отримаємо волатильність дня:

Виходить, що на скрині вище вона становила 98 пунктів.

Також ми можемо виміряти і на іншому часовому проміжку, наприклад, на тижневому графіку:

Відстань від точки high до точки low було 174 пункту. Загальна волатильність протягом тижня становила 174 пункту. Волатильність може вимірюватися всередині торгової сесії або всередині торгового години. Це дозволяє нам зробити висновок, що це величина фрактальная.

Як правило, враховують середню волатильність за останні N свічок. Якщо взяти денні графіки, то середню волатильність зазвичай вважають за останні 10 днів. Грубо кажучи, останні 10 свічок підсумовують і ділять на 10.

Від чого залежить волатильність?

Вона залежить від кількості угод на ринку, гравців, торгової сесії, загального стану економіки тієї чи іншої валюти і, звичайно ж, від спекуляцій. Від того, наскільки спекулятивний ринок по даній валюті. Зверніть увагу, що волатильність може вимірюватися як в пунктах, так і в процентах. Але при цьому варто зауважити, що найчастіше у відсотках вимірюють волатильність акцій. На форексі звичніше вимір в пунктах. Якщо вам скажуть, що середня зміна вартості пари EURUSD 0,7% то ви можете спокійно перерахувати це в пункти. І навпаки, обчислити з пунктів відсотки якщо вам це необхідно для будь-яких досліджень. Тепер перейдемо до найголовнішого питання.

Як застосовувати дані волатильності для отримання прибутку?

Насправді все досить просто. Як то кажуть, всі про це знають, але ніхто не застосовує. Особливо це стосується внутрішньоденної торгівлі. Ніхто не хоче застосовувати найпростіше правило.

Припустимо, що ви знаєте, що середня волатильність по парі GBPUSD складає 120 пунктів. Питання: якщо від початку дня ціна пройшла вгору 100 пунктів, чи варто відкривати позицію на покупку? Відповідь буде очевидним, - нам не слід цього робити. Тому що, ймовірність того, що ціна пройде ще якусь кількість пунктів занадто мала. Отже, відкривати позицію на покупку не варто і навпаки слід загострити увагу на ведмежих позиціях. Але з якоїсь причини люди забувають про цю просту методику і слідують за своєю системою. Я вважаю, що включати волатильність, як мінімум на внутрішньоденних стратегіях, в свої чекліст для входу в ринок обов'язково потрібно.

Аналогічно можна зробити і з більш високими таймфрейме. Уявімо, що ми знаємо, що середня волатильність на тиждень у GBPUSD складає 200 пунктів. Якщо з понеділка пара пройшла 50 пунктів, то ми можемо розраховувати, що якщо ціна продовжить рух вниз, є потенціал приблизно в 150 пунктів.

Звичайно ж, бувають дні, коли якісь рухи стають більше або менше, але ми намагаємося спиратися на статистику.

За допомогою неї можна обчислити розміри стопів і Тейку. Якщо ми вирішили орієнтуватися на дані волатильності і відкривати продаж по фунту, то тоді ми б намагалися не ставити великий (щодо тижневого таймфрейма) тейк-профіт. Тому що наші очікування в межах тижня складають 150 пунктів. Для визначення стопів ми б скористалися спеціальними індикаторами. Крім того, ми спостерігали б за розміром каналу.

Якщо середня волатильність пари 200 пунктів, то очікувати руху в 1000 пунктів нерозумно. Принаймні в межах тижня. Таким чином, волатильність можна застосовувати і для розрахунків ризиків. Якщо ви відкрили багато позицій по різних парах, то можна розрахувати, що буде, якщо спрацюють всі стоп-лосс. Природно, ринок не зобов'язаний підкорятися вашим розрахунками, але це дає якусь опору для вашої зручності і торгівлі.

Як розраховувати волатильність?

Звичайно ж, ви можете вручну міряти кожну свічку, а потім ділити на 10 використовуючи калькулятор. Це не так складно. Але існують спеціальні сервіси, які допомагають проводити розрахунки автоматично.

На сайті потрібно вибрати розділ «Форекс волатильність»:

І в відкритому вікні ми вже можемо працювати з даними:

За замовчуванням показана статистика за 10 тижнів. Автоматично буде встановлена ​​пара EURUSD:

Якщо вам потрібна статистика іншої пари, то просто вибираєте зі списку зліва і отримуєте дані:

Для цієї пари середня волатильність на годину становить 25 пунктів. Уявімо, що у вас з'являється протягом години сигнал на покупку, а ціна вже пройшла 20 пунктів. В цьому випадку лізти не варто. Тільки за умови, що в наступну годину ціна продовжить рух.

ак же можна побачити дані по днях тижня. Самий волатильний день у нас вівторок, а найменш - Понеділок:

Знову ж таки, ці дані можна використовувати для побудови або коригування власної стратегії. Напевно вам вже прийшли якісь ідеї по мірі того, як ми рухаємося далі.

Ще нижче можна побачити історичну волатильність:

Також дані по волатильності можна подивитися на сервісі myfxbook.com

Щоб відкрити показники, знаходимо розділ «Market -> Volatility»:

І отримуємо поглиблені дані про торговельні парам:

За нашою парі GBPUSD ми можемо побачити волатильність: в 1 хвилину, за 5 хвилин, за 15 хвилин і так далі. Це все можна використовувати в торгівлі. Крім того, тут можна поміняти показники пунктів на відсотки, а так само шукати пари зі значеннями волатильності в заданих рамках:

Якщо натиснути вкладку «Ще», то можна додати якісь додаткові пари:

На сервісі, який ми розглядали вище, наприклад, немає пари USDRUВ, а на цьому сервісі ми можемо включити її в список:

Особисто мені зручніше використовувати Mataf, але ви можете зробити простіше і для роботи використовувати обидва сервісу, тому що їх можливості відрізняються. На myfxbook є хвилинні дані, а на Mataf є більше графіків і більш докладна інформація. Використовуйте обидва цих сервісу для побудови і коригування своїх стратегій.

Індикатори, засновані на волатильності

Я розповім про стандартні індикатори, які є за замовчуванням в терміналі.

Індикатор середнього істинного діапазону винайдений в далекому 1972 році. Він показує середню волатильність і його використовують найчастіше для установки цілей і стоп лоссов. Значення індикатора множать на якийсь множник і таким чином розраховують стоп-лосс або і / або тейк профіт. При цьому розрахунки будуть автоматично змінюватися в залежності від поточної волатильності.

Волатильність більше, тейк профіт стає більше. Волатильність менше і тейк профіт стає менше.

Наступний індикатор - це ССI:

Він грунтується на даних за середньою ціною і ковзної середньої. Використовується як осцилятор, тобто при знаходженні в зоні перепроданості рекомендується купувати. А при знаходженні в зоні перекупленності - продавати.

Ще один індикатор, який всім відомий - це Стрічки Боллінджера:

Вони складаються з стандартної ковзної середньої ковзної середньої ринкової плюс і мінус стандартне відхилення, яке розраховується на основі ціни. Ці стрічки використовуються найчастіше для визначення меж руху від стандартної середньої. Ми можемо робити висновки на основі цього індикатора про закінчення руху, корекції і т.п.

У цій статті я постарався дати вам розуміння про те, що таке волатильність на ринку форекс і найголовніше, як ми можемо її застосовувати в своїй торгівлі. Я сподіваюся, що ці дані допоможуть вам у розробці та коригуванні власних торгових систем.