Визначення власного утримання

Ключові слова.

від перекладача

Читаючи цей текст, пам'ятайте, що в багатьох місцях слова "схильність до ризику" бажано замінити на протилежні (risk aversion).

1. Фактори і критерій.

Сумарний обсяг ризиків прийнятих в пряме страхування і перестрахування деяким особою, яка приймає ризик, зазвичай називають страховим портфелем брутто-перестрахування. Після того, як частина ризику передається іншій особі, перестраховикові або ретроцессіонарію, решта ризику іменується страховим портфелем нетто-перестрахування (чистий портфель). Іншими словами, ця частина страхового портфеля повністю залишається перестрахувальникові і він несе за неї повну відповідальність, в більш широкому сенсі, це його утримання.

Андеррайтингова політика компанії (брутто-перестрахування) спрямована на визначення типів і обсягів ризиків, які приймає компанія і способів прийняття цих ризиків (наприклад безпосередньо або через перестрахування). Утримання компанії і ерестраховочная політика визначають, що з цих ризиків компанія залишить собі. Обидві політики пов'язані в тому сенсі, що умови перестрахувального захисту, пропонованої перестрахувальником, часто залежать від основних умов, пропонованих в прямому страхуванні.

Рівень і склад власного утримання (тобто утримання, яке встановлюється для окремих ризиків і їх класів) залежить від безлічі факторів всередині і поза компанією. До теперішнього часу практика визначення власного утримання зазвичай багато в чому складна і досить "ірраціональна", але дуже рідко заснована на актуарних розрахунках. Найбільш важливими факторами при визначенні власного утримання є:

• Регулювання платоспроможності з боку нагляду.
• Ємність компанії, тобто максимальний обсяг ризику який вона може прийняти.
• Фінансова стійкість.
• Бажання компанії приймати ризик.
• Вимоги взаємності з боку перестраховиків.
• Захист від великих і катастрофічних ризиків.
• Збалансованість фінансових результатів.
• Традиції.
• Склад страхового портфеля.
• Стан перестрахувального ринку.

Ця брошура спрямована в першу чергу на маркетинговий персонал перестрахувальних компаній, обов'язком якого є давати поради клієнтам при виборі ними перестрахувальної програми. Вона може бути використана при внутрішньому тренінгу персоналу перестраховиків або бути вибірково поширена серед клієнтів.