Кореляція форекс і як з нею працювати

Для початку слід розібратися з тим, що таке кореляція?

Кореляція (від лат. Correlatio - співвідношення, взаємозв'язок), кореляційний залежність - статистична взаємозв'язок двох або кількох випадкових величин (або величин, які можна з деякою допустимої ступенем точності вважати такими).

Існує два типи кореляції Форекс, пряма і зворотна.

Пряма кореляція - це кореляція, при якій збільшення однієї змінної супроводжується збільшенням іншого. Наприклад, якщо зростає валютна пара EUR / USD, то валютна пара GBP / USD найімовірніше теж буде рости.

Зворотна кореляція - це кореляція Форекс, при якій збільшення однієї змінної супроводжується зменшенням іншого. Наприклад, якщо зростає валютна пара USD / CHF, то валютна пара EUR / USD найвірогідніше буде падати.

Чому так відбувається? Давайте подивимося. Наскільки ви знаєте, наріжним каменем ринку ФОРЕКС є американський долар. Як-не-як - основна світова валюта. Наприклад, коли ми купуємо валютну пару EUR / USD, ми купуємо євро за долари. Долари ми купуємо за франки, фунти стерлінгів за долари і долари за ієни.

Вихід економічної статистики по євро ніяк не впливає на рух фунта стерлінгів, також як франка і ієни, але вихід статистики по долару впливає на рух абсолютно всіх валютних пар і навіть крос курсів. Йдемо далі. Ціни на золото і нафту також виражені в доларах. Можливо, більшість з вас зараз Новомосковскет прописні істини, але ймовірно, мало хто використовує цю інформацію на практиці.

І так, ми визначили, що все обертається навколо індексу долара. Тепер як ми можемо це використовувати? А для цього потрібно скористатися індикатором OverlayChart, який ви зможете знайти на нашому сайті в розділі індикатори.

Налаштування індикатора і робота з шаблонами

В першу чергу слід вибрати інструмент для торгівлі та інструмент, який з ним корелює. Ми розглянемо техніку роботи з корреляциями на EUR / USD і в якості інструменту кореляції візьмемо USD / NOK. Якщо ви віддаєте перевагу торгувати інші валютні пари, ознайомтеся зі статтею, присвяченій огляду корелюють інструментів.

Для вибору потрібного інструменту ви можете прочитати статтю або ж просто протестувати індикатор з різними інструментами і подивитися які з них корелюють один з одним.

Після додавання індикатора на графік, в верхньому віконці слід вбити USDNOK без риски. На графіку EUR / USD з'являється ще один графік - USD / NOK. Дана пара знаходиться в зворотній кореляції з євро і на малюнку вище не зовсім зрозуміло, як працювати з отриманою інформацією. Для того, щоб стало зрозуміло, потрібно трохи змінити властивості індикатора. В поле Mirroring змінюємо параметр з false на true, а у вкладці кольору можна трохи зменшити розмір свічок.

Ми "отзеркаліть" валютну пару USD / NOK, де долар валюта базова. У нас на графіку вона тепер стала "котирується". Я думаю, ви вже помітили, що багато незрозумілі ситуації на графіку EUR / USD стали зрозумілими на графіку USD / NOK і навпаки.

Перед тим, як ми розберемо, як працювати з корреляциями Форекс на прикладах, потрібно зробити спеціальні шаблони.

Перший шаблон ви робите ще не додаючи індикатор на графік ціни. Просто зберігаєте ваш поточний графік ціни в тій формі, в якій він відображається у вас в терміналі.

З другим шаблоном потрібно повозитися. Міняємо тип графіка на лінійний. Заходимо в властивості екрану і там, де віконце "лінія" міняємо колір на none. Тепер у вас на графіку тільки перевернута пара USD / NOK. Так, для зручності сприйняття можна в поле GridColor поставити теж none. Тоді сітка не буде вас відволікати. Те, що у мене вийшло:

Зберігаємо такий вид графіка в шаблон.

За фактом у нас є три види відображення інформації на графіку. Перший це просто євро, другий - норвезька крона, а третій два графіка разом. Перемикатися між ними дуже просто. Щоб побачити євро потрібно переключити графік на японські свічки, а індикатор просто видалити, щоб побачити норвезьку крону потрібно завантажити останній створений нами шаблон, а щоб побачити і євро і крону потрібно просто переключитися на японські свічки.

Тепер ми можемо розглядати графіки, як окремо, так і самостійно. Таких шаблонів можна зробити багато під різні торгові інструменти.

Які переваги дає використання валютних кореляцій? В першу чергу усувається двозначність деяких прогнозів. Наприклад, підтвердження фігури розвороту на двох валютних парах буде корисним, якщо ви сумніваєтеся що по євро зараз дійсно голова і плечі. За кроні або франку може бути подвійна вершина або дно. Якщо по корелює інструменту є третя дотик лінії тренду, то і основний інструмент піде за коррелирующим.

Тепер розберемося тактику роботи на прикладі. На графіку нижче ми бачимо, що на розворотне моменті, кореляція посилюється, тобто графіки максимально відповідають один одному.

Але через накладення одного графіка на інший виникають певні складнощі із сприйняттям інформації та отриманні сигналів. Перемикаємо шаблон на норвезьку крону.

Для цього міняємо відображення графіка зі свечевих на лінійний.

На USD / NOK чітко видна фігура розвороту - голова і плечі. Креслимо лінію шиї і після її пробиття входимо в угоду по євро, тобто продаємо.

А тепер розглянемо ще одну тактику роботи з корреляциями.

Зверніть увагу на валютну пару GBP / USD.

На графіку нижче прогноз був складений виходячи з розпізнавання хвильового паттрена - бічна площину. Плюс тут були використані сигнали по торгової стратегії Форекс три екрана Елдера. При цьому по парі EUR / USD три екрана не показували сигнал на продаж і за хвилями Еліота розпізнати поточний патерн було досить складно. Звертаємо вашу увагу, що валютні пари EUR / USD і GBP / USD знаходяться в прямій кореляції.

У пар, які перебувають в прямій кореляції є тенденція не встигати один за одним. Відбувається це, як правило, коли з різних інструментів виходить економічна статистика з певним інтервалом. В даному прикладі цей інтервал був годиною. Тому після того, як, після виходу новини, по одній з пар (GBP / USD) почалося сильне рух, а по другий (EUR / USD) руху ще не було, слід приготуватися до того, що економічні показники будуть негативні і для другого інструменту (EUR / USD), а значить, скоро рух почнеться і по ньому. Такі ситуації дуже часто спостерігаються між парами EUR / USD і GBP / USD.

Зверніть увагу, що після відпрацювання прогнозу по парі GBP / USD, через годину рух почався і по парі EUR / USD, тобто перша, яка перебуває в прямій кореляції, потягла другу за собою. Сподіваюся, викладена тут інформація виявилася вам корисною.