Стратегія на форекс для хвилинного графіка

Головна / Торговельні методики / Форекс-стратегія для хвилинного цінового графіка

Незважаючи на те, що Форекс-стратегії для хвилинних графіків часто піддаються критиці з боку трейдерів, що наробили помилок у внутрішньоденної торгівлі, подібний підхід як і раніше залишається одним з найнадійніших і цікавих. Сьогодні ми поговоримо про те, як слід організувати роботу на таймфрейме М1, щоб ризики залишалися мінімальними.

Правило №1 - стратегія Форекс для хвилинного графіка не зобов'язує ловити кожен рух ціни, хоча іноді виникає ілюзія того, що витрати часу необхідно відпрацьовувати на повну котушку. Сила внутрішньоденних систем якраз полягає в рідкісних, але влучних сигналах.

Правило №2 - з огляду на той факт, що результат по короткострокових операціях надходить або списується з рахунку практично відразу після укладання угоди, втрати не повинні виводити з рівноваги і провокувати на збільшення ризиків. Якщо виникає бажання відігратися, подвоїти лот і т.д. - краще відразу закінчити кар'єру інтрадейщіка, так як нічого крім дискомфорту і стресів така торгівля не принесе.

Другий елемент будь-якої Forex-стратегії для хвилинного графіка - це алгоритмічне ядро, або, кажучи простіше, підхід, за допомогою якого будуть підбиратися інструменти, що ідентифікують точки входу і виходу з позиції.

Як і у випадку з психологією, коректний алгоритм внутрішньоденної системи відповідає кільком простим і давно відомими правилами:

• Сигнали системи повинні працювати на будь-якій валютній парі, тому, коли мова йде про стратегію для хвилинного графіка конкретного активу, не слід ставитися до неї занадто серйозно - рано чи пізно вона перестане працювати.
• Будь-яка двоїста трактування поточної ситуації неприпустима - надійний сигнал завжди однозначна.
• Ринковий шум і новини повинні вписуватися в рамки стандартних сигналів, тобто вкрай небажані формулювання на кшталт «під час новин не торгуємо» - все це лише додає невизначеності, адже кожен трейдер по-різному оцінює ступінь важливості подій, на які слід реагувати.
• Сигнали будь-якого коректного алгоритму завжди можна перевірити на історії, тобто вони не перемальовувати.
  

Приклад створення стратегії Форекс для хвилинного графіка

Якщо комплексно проаналізувати всі перераховані правила, то напрошується простий висновок - правильної можна вважати стратегію, алгоритм якої піддається автоматизації (хоча б в теорії).

Таким чином, всі «інтуїтивні» стратегії рекомендується відразу відкинути, натомість упор слід робити на математику і статистику. Мені, наприклад, здається логічним припущення про те, що ціна завжди прагне до якоїсь точки рівноваги, внаслідок чого угоди розумно укладати на сильному відхиленні поточного курсу від його середньої величини.

Ще дві якісні внутрішньоденні стратегії:

На жаль, в терміналі MT даний інструмент розраховується не у відсотках, а пунктах, тому, якщо залишити його в тому вигляді, в якому він є за замовчуванням, стратегії Форекс для хвилинних графіків не задовольнятимуть самому першому правилу «універсальності» через різну волатильності валютних пар.

Щоб усунути цей недолік, Standard Deviation можна нормалізувати за допомогою RSI (огляд алгоритму). Для цього просто «причепимо» індекс відносної сили, розрахований за 10 свічок, до значення стандартного відхилення:

Так як StDev визначається по модулю, сигнали на покупку і продаж надходять в той момент, коли наш новий синтетичний RSI стосується рівня 70:

Виходить досить непогано (точки входу часто з'являються на екстремуму), тому залишається лише додати індентіфікатор тренда для відсіву хибних сигналів, і алгоритмічне ядроForex-стратегії для хвилинного графіка можна вважати готовим. Практика показує, що з цим завданням може впоратися SMA (90).

На останньому етапі створення системи необхідно визначитися з критеріями входу і виходу з позиції, і якщо сигнали на покупку і продаж надходять завжди однотипні, як, наприклад, в розглянутої щойно стратегії, то для закриття ордерів можна використовувати один з наступних варіантів:

• по зворотному сигналу індикатора;
• за фіксованими тейк-профіту і стоп-лосс;
• автоматично через певний час, наприклад, через 10 хвилин після входу.
  

Який варіант вибрати - відповість статистика, зібрана на історії. Я торгую по таких стратегій на Форекс для хвилинних цінових графіків, які забезпечують мінімальну відносну просідання, тобто сам критерій виходу з угоди для мене не є принциповим. Головне, щоб він приносив найкращий результат, але деякі трейдери вважають за краще використовувати строго другий варіант, так як «Тейку» і «стопи» виключають прослизання і неторгові ризики (відключення зв'язку, електрики і т.д.).

Огляд якісної мультивалютної стратегії для торгівлі на Форекс

Огляд стратегії Forex Master Method, побудованої на ринкових дивергенції

Опис індикаторної стратегії Forex Archer і готовий торговий шаблон