стратегії виходу
При входженні в незнайоме приміщення, озирніться і гарненько подивіться, де вихід і як діють дверні замки. Так радять правоохоронні органи. І ж праві, чорти. Після відкриття позиції і установки стоп-лосс просто необхідно виробити стратегію виходу з відкритої позиції за умови, що ціна йде в потрібному напрямку. Йти краще по-англійськи - ні з ким не прощаючись. Досить вибрати між отриманням невеликої, але вірного доходу і продовженням торгів в надії отримати великий виграш. Втім, є кілька правил хорошого тону, що дозволяють покинути приміщення, не розбудовуючи господарів. Ми ж нікого не хочемо хвилювати і залишати не дуже хороше враження. Так розглянемо ж їх уважно під лупою, як в біологічній лабораторії.
Перший варіант стратегії - тримати позиції намертво до отримання великих доходів. Такий спосіб відмінно поєднується з довгими трендами. Він навіть може дати прекрасні результати, якщо ви зможете дозволити собі великі, хоч і тимчасові, втрати прибутку. Можете? Чудово. Тримайте оборону. Втім, ваша темна сторона не буде дрімати і спробує під покровом ночі влаштуватися у вашій душі - не спите, а то замерзнете! Проявиться це перш за все в нестримному бажанні закрити позицію після втрати значної частини прибутку, так і не дочекавшись розвороту ціни в потрібному напрямку. Ось як буває в повний місяць рівно о дванадцятій. Темна ніч, вовче виття, повний місяць і. до вас йде КАРІЄС. бр-р-р. Не забудьте почистити ваші думки перед сном.
А поки послухайте історію нижченаведеного події. Нами тестувалася торгова система на історичних даних та часові свічок швейцарського франка. Можливий прибуток перевищила 4800 пунктів. Більш точно ця система за 20 місяців дала прибуток 4849 пунктів. Однак поточні втрати прибутку досягали 1800 пунктів. Звідси мораль: не дивлячись на велику кінцеву прибуток, не багато знайдеться людей, які можуть працювати за такою системою. Той, хто слухав, молодець, а той, хто мимо вух пропустив, - редиска.
Про подібні торгових системах сказано ще далеко не все. Наприклад, вони припускають мала кількість угод за довгий період: за 20 місяців було скоєно всього 28 угод, тобто в середньому по 1.4 угоди на місяць.
Друга стратегія виходу - обмеження прибутку наперед заданим рівнем. При цьому орієнтуємося на рівні підтримки або опору. Будуть нас за боки тримати або скажуть «скатертиною доріжка». Втім, ціни можуть і не досягти намічених цілей. Тоді замість прибутку можна отримати збиток. І це жахливо - відсуньте їх від нас, не дай бог, забруднити. А то візьме і трапиться наступне: ви закриєте позицію, а ціни підуть набагато далі наміченого рівня. В результаті буде упущена можливий прибуток.
Можна, звичайно, піти і іншим шляхом даної стратегії - обмеження прибутку заздалегідь заданою величиною. Цей варіант можна рекомендувати використовувати в тому випадку, якщо ваша торгова система дає сигнали на відкриття позиції, коли ціна вже йде в певному напрямку. В цьому випадку у нас буде хоч якась впевненість в тому, що ціна в потрібному напрямку буде йти ще якийсь час. Тут-то ми загребущими ручками і зможемо отримати невеликий прибуток практично без ризику - а ручки-то, ось вони, вже готові.
Третя стратегія - часткове закриття позиції. Для початку треба відкрити позицію як мінімум в два лоти. Після отримання прибутку ви закриваєте один лот і тим самим фіксуєте деякий прибуток. Відзначаємо келихом шампанського. Глянь, а ціна-то і далі йде в потрібному напрямку. Другий лот дасть нам можливість використовувати цей рух ціни. Правда, для знижок і розпродажів потрібен, по-перше, великий початковий капітал, так як треба відкривати позицію розміром в два лоти, а не в один. А по-друге, якщо позиція відкрита невдало, то і збитки будуть в два рази більше. І сезон швидко закінчиться.
Нарешті, останній спосіб віддалитися від людства - змінна зупинка. На наш погляд, це найбільш вдала стратегія. Краще й не придумаєш. Суть її в тому, що в міру отримання прибутку ви встановлюєте ордер на закриття позиції. Так з таким розрахунком, щоб зберегти частину прибутку в тому випадку, якщо ціна розгорнеться. Правила ж установки ордера можуть бути різні.
Розглянемо один з варіантів на прикладі швейцарського франка. На рис. 1.13.2 наведені часові свічки швейцарського франка. Стрілками вказані рівні відкриття і закриття позиції. Відкриття позиції відбувається не тому, що місяць нині в 3-й фазі в сузір'ї Скорпіона, а тому що ціна досягла максимального значення свічки Додзі 1.4565. На цій свічці був зафіксований локальний мінімум. У міру зростання ціни ордер на закриття позиції зупинявся на мінімумі попереднього години. Ось. Далі відповідно до цього позиція була закрита за ціною 1.4548. На малюнку видно, що можна було б отримати і більший прибуток, однак треба пам'ятати, що жодна система не дає можливість закривати (або відкривати) позицію в найвигідніший момент. А може, все-таки станеться диво, і люди додумаються до цього.
Зрозуміло, перераховані стратегії не вичерпують всіх можливих правил для закриття позиції. Вони тільки дають можливість розробити на їх основі власні правила. Інші правила ви додасте самостійним чином. Ми також не розглянули стратегії виходу, засновані на тимчасових параметрах. Це пов'язано з тим, що ми в основному орієнтуємося на роботу за годинними свічок, а в цьому випадку закриття позиції по часових параметрів практично не використовується. Втім, ми впевнені, що ви прекрасно знаєте, що гостинний будинок належить залишати вчасно, до того як всі один одному набридли. Принцип «ми заглянемо до вас на чай, тільки не стелите мені на червоному дивані» не завжди є найзручнішим. Краще піти трохи раніше: за хвилину до того, як вас поженуть звідти старими ганчірками.
