Standard deviation (stddev) розрахунок і застосування

Standard Deviation (StdDev): розрахунок і застосування

Індикатор Standard Deviation здатний показувати рівень коливання ціни по відношенню до ковзної середньої. Тому, маючи велике значення, можна говорити про високу волатильність, а при низькому розкид цін - волатильність ринку низька.

Розрахунок індикатора Standard Deviation

В основному індикатор Standard Deviation застосовують одночасно з іншими індикаторами.

Стан ринку - це або стан спокою, або активні торги, тому застосування індикатора зводиться до наступного:

• Маючи низьке значення Standard Deviation, трейдери, як правило, очікують зростання активності.
• Якщо ж показник індикатора високий, як наслідок, на ринку очікують подальшого падіння активності.

Щоб розрахувати індикатор Standard Deviation використовуємо формулу:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - x, i) / x),

AMOUNT (j = i - x, i) = SUM ((ApPRICE (j) - SMA (ApPRICE (i), x, i)) ^ 2),

• StdDev (i) - стандартне відхилення для поточної свічки;
• SQRT - корінь квадратний;
• AMOUNT (j = i - N, i) - сума квадратів від j = i - N до i;
• x - період згладжування;
• ApPRICE (j) - ціна, що застосовується для j-ой свічки;
• SMA (ApPRICE (i), N, i) - будь-яка змінна середня поточної свічки за N періодів;
• ApPRICE (i) - ціна, яка використовується для поточної свічки.

Розраховувати індикатор Standard Deviation потрібно наступним чином: насамперед необхідно знайти х (ковзне середнє): для цього беруть ціну відкриття, закриття або значення індикатора. Потім складають квадрат різниці перерахованих значень і змінного середнього. Отримане значення ділимо на n і обчислюємо корінь.

На малюнку показаний приклад Standard Deviation:

Як застосовується індикатор Standard Deviation

Всі рухи в середині кордонів каналу, що оточують тренд, прийнято вважати ринковим шумом. Надмірний оптимізм трейдерів часто призводить до нестабільності верхньої цінової межі. І, навпаки, песимізм трейдерів породжує протилежну ситуацію.

Прийнято вважати, що будь-який ринок має точки і зони рівноваги. Лінія тренда лінійної регресії вважається точкою рівноваги. Відхилення вгору від даного рівня ведуть до переваги продажів, а при відхиленні вниз - покупок.

Ті ціни, які знаходяться між нижньою і верхньою межею індикатора Standard Deviation є зоною рівноваги. При русі ринку в цьому проміжку - це вважається нормою. Верхня лінія є опором, а нижня - підтримкою.

Як правило, ціни зазвичай не відхиляються набагато від зони рівноваги в будь-яку зі сторін.

Однак при відхиленні ціни в певну сторону і тривалої торгівлі в цьому проміжку, уже можна говорити про можливість розвороту і зміні характеру ринку.

Таким чином, індикатор Standard Deviation застосовується так:

• Невисокі величини індикатора характеризують ринок, як спокійний. У цьому випадку очікується зміна його стану.
• Високі значення індикатора призводять до стрімких рухів. І, як правило, подальша очікувана ситуація - падіння активності і зниження волатильності ринку.