Що таке маржа на форекс визначення і формула розрахунку

Вітаю, друзі. З вами Віктор Самойлов. На цей раз я розповім вам, що таке маржа на Форекс і як її використовувати. Взагалі, маржа - це не є практичний момент для трейдера, дана вона в вашому терміналі більше для довідки і новачкові знати про її значенні зовсім необов'язково. Проте, якщо вам цікаво, зараз ви дізнаєтеся, що це таке. Під кінець я розповім, як використовувати маржу для швидкого прорахунку обсягу своєї угоди по мані-менеджменту. Отже, почнемо з визначення.

Зміст:

Що таке маржа на Форекс? Визначення і деякі нюанси!

Маржа - це запорука, який трейдер переводить на рахунок брокера за користування кредитними коштами. Само собою, все це відбувається автоматично, коли ви відкриваєте нову позицію. Ймовірно, ви вже знаєте про те, що таке кредитне плече. Так ось саме за використання плеча з вас стягують заставу, який повертається на ваш рахунок тоді, коли ви закриваєте позицію. Якщо ж в результаті торгів ви злили весь депозит на одній угоді - маржа переходить до брокера.

Парадокс полягає в тому, що чим більше розмір кредитного плеча ви вибираєте, тобто більше позикових грошей використовуєте, тим менше розмір маржі. Так брокери стимулюють трейдерів проявляти активність на ринку. В принципі, в маржі немає як нічого страшного, так і нічого особливо практичного. Проте, зараз розберемо деякі нюанси, пов'язані з нею:

1. Маржа безпосередньо залежить від обраного кредитного плеча, обсягу торгового ордера і котирування, на якій ви торгуєте. Так, чим більше ордер, тим більше маржа, а чим він менший - тим менше і заставу. З кредитним плечем зв'язок зворотна, про неї вже було обумовлено вище. Що стосується котирування, то тут також є своя залежність. Якщо базова валюта (яка стоїть на першому місці валютної пари) більше за вартістю, ніж долар США, то маржа буде збільшеною, а якщо менше - зменшеною. У тому ж випадку, якщо базовою валютою є сам USD - розмір маржі буде стандартним, залежним лише від плеча і обсягу ордера. Більш докладно про цей момент буде говоритися пізніше, коли ми станемо прораховувати маржу.

1. Застава повертається на ваш торговий рахунок тоді, коли угода буде закрита. При цьому неважливо, в прибуток або збиток вона була закрита, головне - щоб ви не злили весь депозит на ній. Не варто зайвий раз говорити, що при дотриманні всіх правил торгової стратегії зробити це неможливо.

1. У тому випадку, якщо ви все-таки примудрилися злити депозит на одній позиції - маржа переходить до брокера, це його прибуток і компенсація.

1. Розмір маржі відразу ж списується з вашого торгового рахунку після відкриття позиції. Ці гроші вже не йдуть в розрахунок під час відкритої позиції. Наприклад, у вас на рахунку 1000 $. Ви відкрили ордер, за яким маржа склала 100 $. 1 пункт, пройдений графіком в сторону вашого прогнозу, дорівнює 1 $ прибутку, наприклад. Відповідно, кожен пункт проти нього - 1 $ збитку. Що у нас виходить? Якщо графік піде в вашу сторону - маржа ніяк не впливатиме на дохід, але от якщо проти - стане. Щоб позбутися депозиту, вам досить руху графіка на 900 пунктів проти вашого прогнозу, а не на 1000, тому що 100 $ маржі вже списано з рахунку, на них ви не торгуєте. Як на мене, це не настільки вже й важлива деталь, тому що грамотний трейдер ніколи не допустить повного зливу навіть 50% свого депозиту, а це значить, що маржа в будь-якому випадку повернеться до нього на рахунок.

Навіщо потрібна маржа?

Думаю, всі ви вже зрозуміли, що маржа потрібна виключно брокеру. У традиційному розумінні маржа вважається компенсацією брокеру в разі, якщо ви програєте позикові кошти. За фактом же це ще один інструмент заробітку для брокерської компанії. Деякі особливо екстімальние трейдери люблять входити в ринок великими сумами і поняття не мають про існування маржі. Як результат, досить невеликого руху проти прогнозу, щоб ви повністю втратили гроші. Це ще раз доводить мої слова про те, що брокерам невигідний наш заробіток, і вони роблять все можливе, щоб на біржу прийшли непідготовлені трейдери. В ідеалі останні повинні бути без будь-якої підготовки і без стратегії, але зійдуть і новачки, які прагнуть в перший же день зірвати великий куш, увійшовши в ринок усіма доступними засобами.

Тільки підготувавшись перед початком роботи, ви можете мати всі шанси досягти успіху на біржі. Пройти підготовку, для тих, хто тут вперше, можна на даному порталі. Для початку рекомендую прочитати статтю «Як працювати на Форекс? Покрокова інструкція! »Вона допоможе вам розібратися в ключових моментах і дасть можливість максимально швидко вивчити весь необхідний матеріал на торговому порталі ПАММ-Трейд. А тепер повернемося до нашої сьогоднішньої теми - що таке маржа на Форекс.

Як розрахувати маржу? Нескладна формула!

Отже, як же нам розрахувати розмір маржі? Після відкриття позиції він відображається в нашому терміналі, як ви йдіть на малюнку нижче. Зараз коротко опишу, чим відрізняється «Маржа» від «Вільної маржі», а потім приведу формулу, по якій можна буде дізнатися розмір застави ще до того, як відкривати позицію.

• Маржа (1 114,41) - це і є цікавий для нас заставу. Він утримується з нашого рахунку на час, поки позиція буде відкрита.
• Баланс - це вільні кошти, які зараз можуть брати участь в торгівлі. Значення постійно змінюється, в залежності від того, в прибуток або збиток йде операція.
• Вільна маржа - це сума, на яку ми можемо відкрити позиції. Вона буде більше нашого балансу, якщо сумарно всі відкриті позиції знаходяться в прибутку, і менше - якщо в збитку (як у випадку з картинкою)
• Засоби - повний розмір депозиту, що складається з балансу і маржі. Саме таким буде наш депозит, якщо ми закриємо позицію зараз.
• Рівень маржі - ставлення ваших коштів на депозиті до маржі у відсотках. Чим вище це значення, тим нижче ваші ризики. Саме рівень маржі ми будемо використовувати далі, для миттєвого визначення, чи дотримуємося ми правила мані-менеджменту чи ні.

Отже, як видно, при відкритій позиції дізнатися маржу - не проблема, досить просто подивитися в торговий термінал, де все це детально розписано. Але куди корисніше було б дізнатися розмір маржі ще до того, як відкривати ордер. Для цього нам потрібна наступна формула:

Маржа = (Обсяг ордера (в лотах)) * (100 000) * (Курс базової валюти до долара США) / (кредитне плече)

Тепер, для кращого розуміння, давайте розрахуємо маржу для конкретної позиції. Наприклад, ми торгуємо на парі євро-долар (поточний курс - 1.3000), відкриваючи позицію об'ємом в 0,5 лотів. Кредитне плече для нашого торгового рахунку становить 1: 100. Що ж потрібно робити?

0,5 лота множимо на 100 000 (об'єм одного лота, виражений в базовій валюті котирування). Отримуємо суму 50 000 євро. Тепер множимо 50 000 EUR на поточний курс базової валюти по відношенню до долара: 1,3. Отримуємо 65 000 доларів США. Зверніть увагу, що переводити нам слід в ту валюту, в якій у нас відкритий торговий рахунок. Для більшості трейдерів це долари. У тому випадку, якщо у вас депозит в євро, необхідно множити на курс базової валюти по відношенню до євро. Якщо ж на першому місці котирування варто EUR - так і залишаємо, сума у ​​нас і так виражена в потрібній валюті.

Отримане число тепер необхідно розділити на розмір кредитного плеча. У нашому випадку це 100. 65 000/100 = 650 доларів США. Це і є наша маржа, яка буде списана з рахунку як заставу за відкриту позицію.

В цілому складнощів виникнути з прорахунками не повинно. Єдине, вам іноді знадобиться додатково дивитися курс базової валюти до валюти вашого торгового рахунку, якщо останній немає в котируванні. Наприклад, ваш рахунок відкритий в доларах, а торгуєте ви крос-курсом євро-ієна. Нічого страшного в цьому немає, досить подивитися курс євро до долара і помножити чисельник на нього. Складніше з котируванням CHF / JPY, тому що на Форекс немає графіка курсу швейцарського франка до долара США, є лише зворотний - USD / CHF. Виходу тут два:

1. Взяти зворотний курс (долара по відношенню до франка), після чого на калькуляторі розділити на нього одиницю. Наприклад, якщо на котируванні USD / CHF ви бачите поточне значення 1.5, необхідно виконати такі дії: 1 / 1,5. В результаті отримуємо 0.75, це і є курс франка по відношенню до долара, на нього слід множити чисельник для розрахунку розміру маржі.

1. Щоб не проводити зайвих математичних операцій, можна просто подивитися цікавий для курс в інтернеті. У нашому випадку досить ввести в пошукову рядок «Курс швейцарського франка до долара США».

Незважаючи на видиму складність подібних розрахунків, особливих труднощів з ними не виникає, якщо добре розібратися. Слідуючи рекомендаціям вище, розрахувати розмір маржі зможе навіть людина з двійкою з математики. Також на сайтах багатьох брокерів є спеціальні торговельні калькулятори, за допомогою яких можна розрахувати маржу ще легше. Для цього потрібно просто ввести у відповідні поля кредитне плече, обсяг ордера в лотах і котирування, на якій ви торгуєте. Після цього калькулятор сам видасть вам результат.

Як використовувати маржу трейдеру?

А тепер приступимо до найбільш корисному і практичного моменту нашої статті: як же використовувати маржу безпосередньо трейдеру. Цей показник допоможе нам більш точно і просто зрозуміти, чи дотримуємося ми правила мані менеджменту чи ні. Ці правила говорять, що сума всіх відкритих на графіку позицій не повинна перевищувати 10% від розміру депозиту з урахуванням кредитного плеча. Більш докладно про цей момент написано в статті «кредитне плече Форекс». там же є формула розрахунку тих самих 10%, тобто нашого максимального ордера. За допомогою ж маржі, що відображається в терміналі, ми можемо перевірити, чи не допустили помилку.

Отже, все просто: якщо рівень маржі, про який йшла мова вище, понад 1 000% - все добре, правила мані-менеджменту дотримуються, тому що баланс в 10 разів перевищує маржу. У тому ж випадку, якщо рівень меншою за 1 000% - ми порушили мані-менеджмент, сумарно відкриті позиції перевищують 10% від торгового рахунку. При цьому я рекомендую закрити кілька до нормалізації значення.

Є спосіб розрахувати розмір максимального ордера за допомогою маржі ще до його відкриття. Формула при цьому дещо складніше, ніж стандартна для мані-менеджменту, наведена за посиланням вище, але вона і більш точна. Чому саме так? Справа в тому, що вона використовує вплив валютної котирування, адже розмір торговельного лота безпосередньо залежить від обраної пари. Так, на графіку долар-франк він дорівнює 100 000 USD, а на котируванні євро-долар - 100 000 EUR, тобто дещо більше. Отже, ось ця формула:

Максимальний лот = (Максимальна маржа (10% від депозиту)) * (кредитне плече) / (Курс базової валюти до долара США) * (100 000)

Тепер розрахуємо максимальний лот по мані-менеджменту за умови, що наш депозит дорівнює 1000 $, кредитне плече - 1: 100, валютна пара - євро-долар (поточний курс - 1,3000).

Для початку потрібно 10% від депозиту, тобто 100 $, помножити на 100 (кредитне плече). Отримуємо 10 000 USD. Після цього множимо курс базової валюти по відношенню до валюти рахунку на 100 000. У нашому випадку валюта рахунку - долар, а базова - євро. Нам необхідно 1,3 * 100 000 = 130 000. Остання дія - ділимо чисельник на знаменник і отримуємо максимальний ордер, що може бути відкритий на графіку по мані-менеджменту. 10 000/130 000 = 0,07. Це число - сумарний обсяг усіх відкритих нами позицій на Форекс, незалежно від того, на одному або на різних графіках.

Якщо ви думаєте, що робити такі розрахунки для вас стане скрутним, можете використовувати на початкових етапах спрощену формулу. Вона підійде для котирувань, базова валюта яких - долар США, за умови, що ваш торговий рахунок також відкритий в доларах. Втім, не бачу нічого складного в застосуванні вищеописаної формули. Якщо добре розібратися - її зможе використовувати абсолютно кожен, вищої математики тут немає. Головне - не поспішати і не заплутатися по ходу обчислень. Настійно рекомендую вам прорахувати обсяг максимального ордера заздалегідь, до початку торгівлі. В результаті у вас буде число, яке ви не повинні переступати. Наприклад, якщо максимальний ордер для вас становить 0,05 лота, і ви вже відкрили позицію на 0,03 лота, то без зусиль зможете з'ясувати, що ще можете увійти в ринок двома сотими лота, не порушуючи при цьому правила мані-менеджменту. У будь-якому випадку, на початкових етапах настійно рекомендую періодично поглядати на рівень маржі, щоб упевнитися в тому, що правила мані-менеджменту в даний момент виконуються.

На завершення!

Всім успіхів і великого профіту!

Щиро Ваш, Віктор Самойлов!