Методи обмеження ризику

економічні науки

У статті викладені проблеми впровадження ризик-менеджменту вУкаіни з точки зору розвитку процесів стандартизації в галузі управління ризиками. Розглянуто ключові принципи і етапи управління фінансовими ризиками, запропонована класифікація видів лімітування ризиків

Схожі матеріали

Діяльність практично будь-якої організації часто пов'язана з різними видами ризиків. Дані ризики генерують численні фінансові загрози. Їх виділяють в окрему групу фінансових ризиків, що відіграють важливу роль в портфелі ризиків організації. [1; 2].

Перш за все, слід пояснити, що таке метод лімітування ризику. Це можливість встановлення ліміту, допустимих сум витрат, кредиту. Цей спосіб вважається одним з головних способів зниження ступеня ризику і використовується банками при виплаті позик, при укладенні договору на овердрафт. Він використовується при реалізації товарів у кредит, наданні позик, визначенні сум вкладення капіталу. [9, с.144].

Самострахування значить, що певний особа вважає за краще підстрахуватися сам, ніж отримувати страховку в страховій компанії. З цього випливає, що він має можливість економити на витратах капіталу зі страхування. Самострахування ще являє собою децентралізовану форму для створення природних і страхових фондів безпосередньо в господарюючого суб'єкта, особливо в тих, чия активність схильна до ризику. [7; 8; 10].

Одним з найважливіших і найпоширеніших видів зниження ступеня ризику є страхування ризику. [3, с.17]. Його суть в тому, що інвестор може відмовлятися від якоїсь частини своїх доходів, щоб знизити ймовірність ризику, тобто він може заплатити за зниження ризику до нуля. На даний момент з'явилися нові види страхування: страхування титулу, страхування підприємницьких ризиків

Види лімітування ризиків

Лімітування кредитних ризиків на певного суб'єкта включає обмеження всіх інструментів, які містять складові кредитного завдатку: кредити позичальнику, кредити пов'язаним (офіційно або приватно) фірмам, видані поручительства. [13, с.275]. При перевищенні лімітів кредитування дозволено використати ті характеристики, які використовуються для визначення значення кредитного завдатку: багатство своїми використовуваними засобами і стійкими пасивами; стійкість грошових потоків; мобільність постачання; адекватність постачання.

Індивідуальні ліміти прийняття рішень

підвиди ризиків

диверсифікація портфеля

Диверсифікація портфеля ведеться в першу чергу з підтримкою обмеження різних видів операцій. Основна мета диверсифікації портфеля - уникнути зайвої зосередженості кредитів згідно конкретним характеристикам: ціна кредиту; термін кредитування; гілка; географічне положення позичальників; форма власності позичальника; постачання. [4, с.119].

резервування

Збереження вважається одним з головних методик управління кредитним ризиком. В Україні цей спосіб використовується для зниження в першу чергу зарубка ліквідності лава засобом регулювання кредитного риска. Кредитна організація виконує створення запасу згідно кредитних ризиків на підставі наступних регулятивних документів ЦБ РФ:

Страхування

В якості головних критеріїв договору страхування дозволено зазначити наступне:

термін дії договору страхування повинен перевищувати термін дії кредитного договору як мінімальна кількість на 1-3 місяці (береться резерв часу на реалізацію завдатку);
страхова сума повинна існувати ніяк не в такій мірі заставної ціни предмета завдатку або як мінімум в обсязі позикової заборгованості;
вигодонабувачем вважається банк;
страхування завдатку робиться в схвалених (акредитованих) банком страхових фірмах, в фірмах зі стабільним фінансовим розташуванням і непоганий діловий славою.

Як правило, в обов'язковому порядку страхуванню підлягають такі речі завдатку:

об'єкти нерухомості (будівлі та споруди, житлові та нежитлові будівлі і т.п.), невагомі (літаки, вертольоти), морські та річкові судна;
сировину, які були використані, готова продукція, товари;
автотранспортні засоби: авто- і мототранспорт;
індустріальне, торгове та інше обладнання.

Страховий поліс повинен передбачати страхування від ризиків пошкодження, загибелі, втрати майна, переданого в заставу, при настанні страхового випадку в результаті наступних подій: «пожежа» (вогонь), «удар блискавки», «вибух», «пошкодження водою», «стихійні лиха »,« падіння літальних об'єктів, їх частин чи їх вантажу »,« сторонній вплив »,« протиправні дії третіх осіб ». [6, с.244].

забезпечення зобов'язань

Банк знижує кредитні ризики шляхом прийняття в завдаток рухатися і нерухомого багатства, майнових прав / прав запити, застави та поручительств. Менш ліквідними вважається завдаток продуктів в обороті і поручительство. [5, с.221]. Більш привабливим для банку вважається високоліквідне постачання (векселі і депозитні сертифікати лава, права запити згідно домовленостям внеску в банку, гарантії і поручительства першосортних західних банків), що котируються значущі папери і нерухоме майно. Беззаставне кредитування (бланкове) використовується за короткостроковими кредитами в формі овердрафт. [11; 12].

Приклад розрахунку ліміту кредитування (ризику)

Як поправочних коефіцієнтів можуть використовуватися [14; 15]:

галузеві коефіцієнти залежно від впливу галузевого ризику на активність позичальника;
становище боргового навантаження до прибутку організації;
стоп-характеристики (присутність збитків, простроченої заборгованості, судових розглядів).