Ф’ючерс на долар-рубль
Всім доброго часу доби!
У поточній ситуації відбувається подібне формування викопних моделей на локальних низах, є відчуття, що долар перепроданий. Технічно є потенціал для руху вгору, тим більше що рівень в 34300 утримують. Фундаментальний для такого технічного руху може послужити поступове згортання заходів QE3 і погіршення стану американської економіки, нагнітання геополітичного тиску на Україну, корекція на українському фондовому ринку, явно перегрітому і перекупленому.
На мій погляд, з вчорашньою вечірньої сесії почалася корекція по долар-рубля. Потужний даунтренд не буває вічним, незважаючи на те, що в валюті тренди, як правило, довгі і як невблаганний мчить паровоз мчать до своєї мети у вигляді лонг / шорт сквіз і виносу на маржін-колл безлічі учасників валютного ринку.
Вчора долар-рубль відскочив після невеликої хвилі зниження, і на відскоку почав набиратися відкритий інтерес. ОІ у ф'ючерс на долар-рубль совчерашнего дня виріс майже на 150000 позицій, з 2800000 до 2940000, зростання ОІ прискорюється протягом дня. Ціна при цьому не отрівивала імпульси вниз, а сьогодні з ранку на ранковому гепа отрисовать імпульс вгору, пройшовши із зони в 34350 пунктів до зони в 34450 пунктів.
Ранковий геп вчорашнього дня отрисовать імпульс, що заходив нижче останніх мінімумів до цього - рівня 34250. Однак імпульс не отримав продовження і намальовані викупну модель - свічки з довгими нижніми тінями і поступовим викупом ціни.
Особливо несиметрично виглядає сьогоднішнє імпульсна трендові рух по акціях і RI (падаємо більше 2%), в той час долар-рубль залишається стабільним в діапазоні.
Прекрасно зрозумілі причини - кінець фінансового року, частково податковий період, невеликий дефіцит ліквідності по аукціонах ЦБ і комерційних банків викликають попит на рубль, в той час як сьогоднішні події на Україні змушують розпродавати рубль. Два потужних чинників протидіють один одному, не даючи почати рух.
Однак пробою скоро повинен відбутися - чисто на чуття - вгору. Але впевненості в цьому немає, торгувати буду за фактом.
відбувається паралельно зростання ОІ.
У світлі інтересу до трендовим і контртрендовим стратегіям, до систем, заснованим на пробої волатильності або, навпаки, на її зниження і бічному характер ринку, було б цікаво вивчити ринкові інструменти з позиції трендовості і шумності.
У моєму розумінні, трендовість характеризується оновленням екстремумів і збереженням трендової динаміки (тенденції) всередині дня (напротязі дня) і протягом кількох днів, пробойнимі настроями.
Гучність же характеризується ступенем нестійкості екстремумів, нестійкість, відбійними і бічними настроями на ринку.
Іншими словами, маємо дані за цінами за певний період часу (наприклад, на денному таймфрейме) - стандартна інформація - відкриття (open), максимум (maximum, high), мінімум (mininmum, low), закриття (close). Трендовість охарактеризується близькістю цін відкриття і закриття до максимумів і мініума дня.
При наявності позитивної діанмікі за день трендовість охарактеризується, перш за все, близькістю закриття до максимуму дня, і вдруге - близькістю відкриття до мінімуму дня. День повноцінно визначився з напрямком - вгору (відкрилися біля мінімуму і весь день росли майже до максимуму). При наявності негативної динаміки трендовість охарактеризується, перш за все, близькістю закртія до мінімуму дня, і вдруге - близькістю відкриття - до максимуму дня. День повноцінно визначився з напрямком - вниз (відкрилися біля максимуму і весь день падали майже до мінімуму).
Що ми бачимо З ТЕХНІКИ?
