Допоможіть вирішити задачу по ДКБ (гроші, кредит, банк) - форуми

Ви щаслива, тільки процентну ставку не розумієте! Особисто мені взагалі нічого не зрозуміло, хоча такий нісенітниці ДУЖЕ багато перерішати.

Думаю - це черговий вишукувань преподов, кортить ІМ.

На свій манер - до маразму, переробили ЗАВДАННЯ нижче:

Завдання 2. В умовах високої інфляції (20% річних) центральний банк намагався зменшити грошову масу в обігу за допомогою політики відкритого ринку. Які заходи повинен вжити банк, щоб знизити інфляцію до 10% річних за умови, що грошова маса становила 200 млрд руб. а норма мінімальних резервів - 20%.

Рішення. Оскільки інфляція повинна скоротитися вдвічі, то за інших рівних умов і грошову масу потрібно зменшити в два рази. Отже, центральний банк повинен продати державні цінні папери на суму 100 млрд руб. з урахуванням ефекту мультиплікатора ця сума буде в п'ять разів менше, тобто 20 млрд руб.

Re: Допоможіть вирішити задачу по ДКБ (Гроші, кредит, банк)

Як зміниться грошова маса в економіці, якщо центральний банк представить на ринок державні цінні папери на суму 200 млн.руб. збільшивши при цьому їхня прибутковість до 20% річних і одночасно знизивши норму обов'язкових резервів до 10% річних за умови, що ставка відсотка по кредитах становить 15%?

БАГАТО ЧОГО ПЕРЕГЛЯНУВ, а ясності НІ!

АНАЛОГИ:
Тема 4. Грошовий сектор національної економіки і
номінальні макроекономічні показники
Типові завдання
1. Визначте значення 1) грошового, 2) депозитного та 3) кредитного мультиплікаторів, якщо відомо, що величина коефіцієнта депонування грошей (сr) становить 2,3, норма обов'язкових резервів (rr) дорівнює 15%, а норма надлишкових резервів комерційних банків ( ur) досягає величини 5%.
Рішення
1) Грошовий мультиплікатор показує, на яку величину зміниться кількість грошей в обігу при зміні грошової бази на одиницю, і розраховується за формулою:
mM = ΔM / ΔH = (1 + сr) / (сr + rr + ur) = 1,32 = (1 + 2.3) / (2.3 + 0.15 + 0.05) = 3.3 / 2.5
2) Депозитний мультиплікатор вимірює величину приросту депозитів при зміні грошової бази на одиницю. Для розрахунку використовується формула: mD = ΔD / ΔH = 1 / (сr + rr + ur) = 0,4.
3) На основі кредитного мультиплікатора вимірюється величина приросту кредитних можливостей комерційних банків при зміні грошової бази на одиницю. Він визначається за формулою: mK = ΔKR / ΔH = (1-rr-ur) / (сr + rr + ur) = 0,32.

ЗАВДАННЯ:
3. Загальний обсяг резервів комерційних банків досягає величини 45 млрд. Руб. Норма обов'язкових резервів дорівнює 14%, а норма надлишкових резервів дорівнює 1%. Пропорція "готівка - депозити" характеризується співвідношенням 1: 2.
Визначте: 1) кількість готівки в економіці; 2) грошову базу; 3) грошову масу. Відповідь: 1) М0 = 150 млрд. Руб .; 2) Н = 195 млрд. Руб .; 3) М = 450 млрд. Руб.

5. Припустимо, що активи Центрального банку складають 302,5 млрд. Руб. Комерційні банки видають кредити на суму 82,5 млрд. Руб. В обігу перебуває 275 млрд. Руб. готівки. Норма обов'язкових резервів дорівнює 20%. Як можуть змінитися 1) обсяг розміщених депозитів і 2) кількість грошей в обігу, якщо при інших рівних умовах комерційні банки вирішать використовувати свої надлишкові резерви для видачі
позичок? Відповідь: 1) ΔD = 2,04 млрд. Руб .; 2) ΔМ = 7,13 млрд. Руб.

6. Сума готівки дорівнює 150 млрд. Руб. Комерційні банки не утворюють надлишкових резервів і здійснюють кредитування на всю суму коштів, що залишаються після утворення обов'язкових резервів. Обсяг виданих кредитів складає 300 млрд. Руб. Грошовий мультиплікатор дорівнює 2,5. Яка кількість грошей буде перебувати в обігу? Відповідь: М = 500 млрд. Руб.

Тема 9. Ринок фінансових активів
Типові завдання
Припустимо, що номінальний національний дохід дорівнює 440 млрд. Руб. Пропорція "готівку-депозити" характеризується співвідношенням 1:10. Величина депозитів дорівнює 100 млрд. Руб. Попит на реальні касові залишки заданий залежністю L = 0,3Y-8i. Рівень цін: Р = 1,1. Яка рівноважна ставка відсотка?
Рішення
Рівноважне значення номінальної процентної ставки встановлюється за умови: L = (М / Р) s. Обсяг пропозиції реальних грошей знаходиться шляхом ділення номінальної грошової маси на рівень цін. У свою чергу номінальну грошову масу на основі наявних даних можна визначити, додавши до величини депозитів готівку:
Ms = D + М0 = 100 + 0,1 × 100 = 110. Звідки (М / Р) s = 110 / 1,1 = 100.
Реальний національний дохід дорівнює відношенню номінального національного доходу до рівня цін: Y = 440 / 1,1 = 400. Попит на реальні касові залишки при даному рівні доходу може бути представлений у вигляді: L = 0,3Y-8i = 0,3 × 400 -8i = 120-8i. В умовах рівноваги на грошовому ринку маємо: 120-8i * = 100. Отже, i * = 2,5%.

ЗАВДАННЯ:
6. Центральний банк встановив для комерційних банків норму обов'язкових резервів у розмірі 10%. Комерційні банки видали кредити на суму 180 млрд. Руб. не полишаючи у
себе надлишкових резервів. Сума готівки і резервів банківської системи становить 110 млрд. Руб. Швидкість обігу грошей v = 5. Спекулятивний попит на реальні касові залишки визначається залежністю: Ls = 20 / (i-1). Рівень цін по-
стояння Р = 5.
1) Яка повинна бути ставка відсотка, щоб при номінальному національному доході в 750 млрд. Руб. все кількість грошей, запропоноване банківською системою країни, відповідало б потреби населення в грошових запасах?
2) Як зміниться процентна ставка, якщо при інших рівних умовах Центральний банк на відкритому ринку зробить покупку облігацій на суму 11 млрд. Руб.?
Відповідь: 1) i * = 1,71%; 2) Δi * = - 0,12%.
11. Облігація номінальною вартістю 500 руб. погашається через рік з процентною виплатою 20 руб.
1) За яких ставках відсотка цю облігацію вигідно купувати за 480 руб.?
2) Оцініть реальний дохід від покупки такої облігації за 480 руб. якщо ціни за рік зросли на 10%. Відповідь: 1) При i<8,3%; 2) (Вn+ d)/(1+π) - Вt = –7,27 руб.

12. При рівні цін Р = 1,2 грошова маса в країні була це 1920 ден. од. Реальний фінансовий багатство економічних суб'єктів, рівне 4800 ден. од. на 1/3 складалося з грошей та на 2/3 з облігацій. Яка номінальна вартість облігацій,
пропонованих на ринку цінних паперів? Відповідь: ВS = 3840.

13. Припустимо, ви сформували портфель з трьох фінансових активів A, B і C, для яких очікувана прибутковість становить rе А = 0,08, rе В = 0,09 і rе С = 0,10, а стандартне відхилення відповідно дорівнює: σА = 0,04, σВ = 0,06 і ​​σС = 0,08. Портфель складається на 40% з активу А, на 40% з активу В і на 20% з активу С. Коефіцієнт кореляції між активами А і В РАВ = 0,6, між активами А і С рас = 0,4, між У і З РВС = 0,3.
Чому рівні: 1) очікувана прибутковість портфеля активів? 2) ризик (стандартне відхилення прибутковості) портфеля активів? Відповідь: 1) rер = 0,088; 2) σр = 0,0445.

ПОЯСНЕННЯ:
ГРОШОВА МАСА - сума готівкових та безготівкових грошових коштів, а також інших засобів платежу. Кількість грошової маси прямо пропорційно сумі цін товаришок і обернено пропорційно швидкості обороту грошової одиниці. При цьому враховується система взаєморозрахунків і взаімоплатежей, а також наявність кредитів, що в кожен даний момент збільшує або зменшує грошову масу.

Першим інструментом монетарної політики є зміна норми обов'язкових резервів (або норми резервних вимог - required reserve ratio). Згадаймо, що обов'язкові резерви являють собою частину депозитів комерційних банків, яку вони повинні зберігати або у вигляді безпроцентних вкладів в центральному банку (якщо в країні резервна банківська система), або у вигляді готівки. Величина обов'язкових резервів визначається відповідно до норми обов'язкових резервів, яка встановлюється як відсоток від загальної суми депозитів і може бути розрахована за формулою: Rобяз = D х rr, де R зобов - сума обов'язкових резервів, D - загальна сума депозитів, rr - норма обов'язкових резервів (у відсотках). Для кожного виду депозитів (до запитання, ощадні, строкові) встановлюється своя норма обов'язкових резервів, причому, чим вище ступінь ліквідності депозиту, тим вище ця норма, наприклад, для депозитів до запитання норма обов'язкових резервів більш висока, ніж для термінових.
Якщо центральний банк підвищує норму обов'язкових резервів, то пропозиція грошей скорочується з двох причин. По-перше, скорочуються кредитні можливості комерційного банку, тобто сума, яку він може видати в кредит. Як відомо, кредитні можливості представляють собою різницю між сумою депозитів і величиною обов'язкових резервів банку. При зростанні норми обов'язкових резервів сума обов'язкових резервів, яку комерційний банк не має права використовувати на цілі кредитування (як кредитні ресурси), збільшується, а його кредитні можливості відповідно скорочується. Наприклад, якщо загальна сума депозитів в комерційному банку збільшується на 1000 дол. То при нормі обов'язкових резервів, що дорівнює 10%, його кредитні можливості складуть ΔК = ΔD - ΔRобяз = ΔD - (ΔD х rr) = 1000 - 1000 х 0.1 = 900, а при нормі обов'язкових резервів, що дорівнює 20%
ΔК = 1000 - 1000 х 0.2 = 800.
По-друге, норма обов'язкових резервів визначає величину банківського (депозитного) мультиплікатора (mult = 1 / rr, де rr - норма обов'язкових резервів). Зростання норми обов'язкових резервів з 10% до 20% скорочує величину банківського мультиплікатора з 10 (1 / 0.1) до 5 (1 / 0.2). Таким чином, зміна норми обов'язкових резервів впливає на грошову масу по двох каналах: 1) і через зміну кредитних можливостей комерційних банків, 2) і через зміну величини банківського мультиплікатора.
Зміна величини кредитних можливостей (тобто резервів) комерційних банків веде до зміни величини грошової бази (згадаємо, що грошова база (Н) = готівка (С) + резерви (R)), а зміна величини банківського мультиплікатора (1 / rr) зумовлює зміну грошового мультиплікатора [(1 + сr) / (cr + rr)].
В результаті навіть незначні зміни норми обов'язкових резервів можуть призвести до суттєвих і непередбачуваних змін грошової маси. Так, при нормі обов'язкових резервів, що дорівнює 10%, зміна пропозиції грошей банківською системою ΔМ1 = ΔК1 х mult1 = 900 х 10 = 9000, а при нормі обов'язкових резервів, що дорівнює 20%, зміна пропозиції грошей ΔМ2 = ΔК2 х mult2 = 800 х 5 = 4000. Крім того, стабільність норми резервних вимог служить основою для спокійного ведення справ комерційними банками. Тому цей інструмент не використовується для цілей поточного контролю над пропозицією грошей. Зміна норми обов'язкових резервів відбувається лише у випадках, коли Центральний банк має намір домогтися значного розширення або стиснення грошової маси (останній раз цей інструмент в США використовувався в період кризи 1974-1975 рр.).

Re: Допоможіть вирішити задачу по ДКБ (Гроші, кредит, банк)

Завдання 1. Обсяг грошової маси в країні склав на кінець року 202 млрд руб. На початку року центральний банк справив емісію в розмірі 3 млрд руб. і встановив норму обов'язкових резервів у розмірі 10%. Який буде обсяг грошової маси в країні?

Рішення. Оскільки емісія відбувається шляхом кредитування комерційних банків, то вся випущена сума в розмірі 3 млрд. Руб. осіла на рахунках в комерційних банках. За умови, що безготівкові гроші мають здатність до мультиплікативного розширення, загальна сума грошових коштів, представлена ​​на грошовому ринку комерційними банками, складе 3 млрд руб. х 1 / 0,1 = 30 млрд руб. Тобто грошова маса збільшилася на 30 млрд руб. і склала 202 млрд руб. + 30 млрд руб. = 232 млрд руб.

Приклади рішень завдань по ДКБ

Завдання 1. Середній рівень цін зріс за рік на 9%, обсяг виробництва - на 6%, швидкість обороту грошей знизилася з 4 до 3,5 обороту. Визначити обсяг грошової маси на кінець року, якщо на початку року він становив 5 трлн. руб.
Рішення: 1). 5 * 4 = 20 трлн. руб. 2). 20 * 1,09 * 1,06 / 3,5 = 6,6 трлн. руб.

Завдання 2. Обсяг виробництва збільшився за рік на 7%, середній рівень цін - на 8%, грошова маса виросла з 5 до 7 трлн. руб. Визначити швидкість обороту грошей в даному році, якщо відомо, що в минулому році вона становила 4 обороту.
Рішення: 1). 5 * 4 = 20 трлн. руб. 2). 20 * 1,07 * 1,08 / 7 = 3,3 оборотів

Завдання 4. Грошова база - 3 484 млрд. Руб. готівкові гроші поза банками (агрегат М0) - 2 352 млрд. руб. депозити до запитання і строкові - 5 357 млрд. руб. депозити в іноземній валюті - 1130 млрд. руб. розрахувати:
а) обсяг грошової маси в національному визначенні (агрегат М2);
б) обсяг грошової маси за методологією грошового огляду (агрегат М2Х);
в) величину грошового мультиплікатора.
Рішення: 1). М2 = 2352 + 5357 = 7709 млрд. Руб. 2). М2Х = 7709+ 1130 = 8839 млрд. Руб.
3). Грошовий мультиплікатор Дм = 7709/3484 = 2, 213.

Завдання 5. Обсяг ВВП становить 30 трлн. руб. а грошової маси - 7 трлн. руб. визначити:
а) коефіцієнт монетизації економіки,
б) швидкість обороту грошей.
Рішення: 1). Км = 7/30 = 0, 233 або 23,3%. 2). V = 30/7 = 4,29 обороту на рік.

Завдання 6. Банківський мультиплікатор дорівнює 20, максимально можливу кількість грошей, яке може створити банківська система - 80 млн. Руб. визначити:
а) норму обов'язкових резервів,
б) суму початкового депозиту.
Рішення: 1). Але = 1/20 = 0,05 або 5%. 2). 80/20 = 4 млн. Руб.

Завдання 8. ВВП становить 13243 млрд. Руб. а грошова маса - 2674 млрд. руб. Розрахувати показники оборотності грошової маси:
а) швидкість обороту (кількість оборотів) грошової маси;
б) тривалість одного обороту (в днях).
Рішення: 1). V = 13243/2674 = 4, 952 оборотів. 2). T = 360/4, 952 = 72,7 дня.

Завдання 9. Номінальний курс рубля до долара США - 25 руб. рівень інфляції в США - 3%, вУкаіни - 10%. потрібно:
а) визначити реальний курс рубля до долара,
б) порівняти реальний курс з номінальним,
в) пояснити, чим викликане відмінність рівнів номінального і реального курсів.
Рішення: 1). РК = 25 * 1,03 / 1,10 = 23,41 руб. 2). і 3). Реальний курс вище номінального,
так як рівень інфляції вУкаіни вище, ніж в США.

Комерційний банк залучив гроші клієнтів на суму 12 млн. Грош При нормі резервування 15% все ресурси були передані в кредит. Підрахуйте дохід і прибуток банку, якщо процентна ставки по депозитах дорівнює 20%, по кредитах - 40%.

Витрати банку. 12 * 0,2 = 2,4 (млн. Грош) - виплати вкладникам по депозитах.

Доходи банку. У зв'язку з необхідністю резервування депозитів, банк не може все 12 млн. Надати в кредит, тому:

1) 12 * 0,15 = 1,8 (млн.ден.ед.) - норма резервування.

2) 12 - 1.8 = 10,2 - обсяг кредиту.

Якщо всі гроші банк віддасть в кредит під 40% річних, то дохід буде дорівнює:

Прибуток банку = дохід - витрати: 4,08-2,4 = 1,68 млн.ден.ед.