Волатильність ринку форекс - визначення і використання
Привіт всім, сьогодні на блозі WebMasterMaksim.ru. ми з вами будемо продовжувати обговорювати заробіток на форекс в інтернеті і конкретно поговоримо, що таке Волатильність ринку Форекс. і як це використовують при торгівлі.
Волатильність це показник тенденції
ринкової котирування валют змінюватися за часом, інакше середній діапазон руху валютних котирувань від її мінімуму до її максимуму за певний проміжок часу.
Найбільш показовим для короткострокової торгівлі буде середньоденний діапазон руху валюти. Визначається він для тієї чи іншої валютної пари по її графіками, Новомосковськ - посмішка волатильності.
Волатильність ринку Форекс
Проводжу безкоштовне навчання на Форекс
Я ВебМастерМаксім проводжу консультування по заробітку на Форекс! Ви з легкістю повторите мій шлях! Цікавить?
Кожна свічка на денному графіку відображає зміну котирування валют від мінімуму до максимуму за цей конкретний день.
Максимум свічки показує максимальне значення котирування за цей день, мінімум свічки відображає мінімальне значення котирування за минулий день.
Різниця між максимумом і мінімумом визначить денний діапазон зміни валютної пари за добу, або по-іншому її денну волатильність.
Що б показник волатильності по даній парі мав більш об'єктивне значення, необхідно вибрати за останній тримісячний період десять дванадцять найбільш характерних свічок, що мають приблизно однакову висоту, розрахувати діапазон кожної з них, а потім обчислити середньоденний показник волатильності, розділивши суму, отриману від складання діапазонів на кількість свічок (рекомендую вам ознайомиться зі статтею - якими валютними парами краще торгувати).
У нашому випадку на десять або на дванадцять. І так по будь-якій валютній парі, яка вас цікавить.
Таким чином, ви отримаєте цілком об'єктивний середньоденний діапазон цінового руху валюти, або її середньоденну волатильність.
У чому практичне значення середньоденний волатильності для трейдера. Її застосовують як інформативний показник для прийняття дії про відкриття позиції на покупку або продаж валюти.
Якщо ми знаємо, що, припустимо, по парі євро-долар, середньоденний діапазон руху становить сто сімдесят форекс пунктів. і спочатку дня євро вже піднявся від денного мінімуму на сто п'ятдесят пунктів, то зрозуміло, що відкривати угоду на покупку занадто ризиковано, так як в будь-яку хвилину пара може розвернутися у зворотний бік.
Правильніше перевірити можливість відкриття на цих цінових рівнях зворотної операції на продаж. Таким чином, цей показник є своєрідним індикатором ризику, що дозволяє отримати можливість оцінки прибутку або збитків ще не вступаючи в угоду.
Розрахунок середньоденної волатильності кожної валютної пари. по якій ми торгуємо необхідно оновлювати не рідше, ніж один раз в три чотири місяці, в зв'язку з мінливим ринком.
Для тих, хто не торгує всередині дня і вважає за краще позиційну торгівлю на більш тривалих періодах, можна використовувати середній діапазон за тиждень, місяць, рік.
Крім середньоденного діапазону, індикаторами волатильності вважаються смуги Болінджера (обов'язково перейдіть за посиланням там ви зможете завантажити цей індикатор), які візуально відображають межі діапазону, а їх ширина, виражена в пунктах, значення волатильності.
На ринку Форекс для отримання прибутку за рахунок використання властивостей волатильності в ціновому русі застосовується стратегія торгівлі по лініях Болінджера.
Розглянемо більш поглиблено поняття волатильності на ринку Форекс.
Поняття волатильності на ринку Форекс
Волатильність це статистичний показник мінливості ціни. При управлінні фінансовими ризиками, волатильність є найважливішим показником, що представляє міру фінансового ризику для використання грошових фінансових інструментів за будь-якої часовий проміжок.
Волатильність (розкид ціни) оцінюється в абсолютному або у відносному від початкової вартості значенні. Вона пропорційна квадратному кореню від значення часового інтервалу.
Існує два види волатильності: історична і очікувана.
Історична волатильність ринку Форекс це значення рівне стандартному відхиленню вартості фінансового інструменту за даний проміжок часу, розрахованої на основі історичних даних.
Очікувана волатильність - це величина рівна поточній вартості фінансового інструменту, в припущенні, що ринкова вартість фінансового інструменту відображає очікувані ризики.
Учасників ринку цікавить як напрям руху ринку, так і швидкість цього руху. Показником такої швидкості є стандартне відхилення ціни, а, по-іншому, волатильність ціни.
Стандартне відхилення показує ширину розкиду даних від їх середнього значення і говорить про ймовірності, з якою ціна прийме будь-яке значення і задає величину відхилення від середнього значення, тобто характеризує міру ризику обраного інструменту.
Розрахунок волатильності відбувається за формулою:
Стандартне відхилення (середньоквадратичне відхилення) або історична волатильність:
Облік волатильності ринку Форекс обов'язковий при розробці торгової стратегії. Ринок Форекс працює цілодобово. що дозволяє використовувати будь-який його дихання.
Сучасний інтернет трейдер повинен враховувати різні часові сесії (в цьому йому допоможе індикатор торгових сесій форекс), так як в різні торгові сесії ринок буде веcті себе по-різному.
Всі торгові пари мають свою власну, унікальну волатильність, причому не тільки суточно, але і всередині торгової сесії.
Наприклад Лондонська сесія (європейська) є найбільшою на ринку Форекс і володіє найбільшою волатильністю. Тут проходить найбільша кількість трансакцій до 30% від всього добового обсягу угод.
Сесія відкривається в 6 ранку за Гринвічем, в літній час, а закритися може в 14.00 (взимку на годину пізніше). Під час сесії, середній разбежка цін по всіх парах составляет80 пунктів. Добовий розкид волатильності торгової пари GBP \ CHF і пари GBP \ JPY буде приблизно 140 пипсов.
У Лондонську сесію найпопулярнішими на торгах парами вважають USD \ CHF, GBP \ USD, USD \ CAD, EUR \ USD. Розрахунок волатильності цих торгових пар дозволяє встановити рівень ризику для ордерів stop-loss і take-profit.
Цікаво знати, коли закривається лондонська сесія, багато великі інвестори переводять свої гроші з Європи в Америку, так як починається нью-йоркська сесія, вона є другою за обсягом продажів торгового на валютному ринку Форекс.
Це знання може допомогти при розробці торгової системи. Під час нью-йоркської торговельної сесії найпопулярнішими на торгах парами вважаються GBP \ CHF, GBP \ JPY ті ж, що і в європейську сесію.
Середньодобовий діапазон тут становить 120 пипсов. Нью-Йоркська сесія влітку працює з 12,00 до 20,00 за Гринвічем. Максимальна волатильність за добу буде в інтервалі з 12,00 по 14,00, час роботи обох сесій одночасно.
Токійська сесія функціонує з 0,00 по 8,00 за Гринвічем. Тут найбільш цікаві пари GBP \ CHF і GBP \ JPY.
Середньодобовий діапазон, який дорівнює близько 100 пипсов. Виявляючи відмінності торгових сесій, можна побудувати торговельну систему, що працює всередині тимчасових зон. Така система буде враховувати продовження тенденції або відкат від цінових рівнів.
Облік волатильності в кожній часовій зоні, дозволить створити успішну торгову систему, але при цьому потрібно користуватися послугами перевірених брокерів.