Торгівля на прориві на форекс

Торгівля на прориві використовується трейдерами, щоб відкрити позицію в початковій стадії тренда. Якщо говорити в цілому, то ця стратегія може бути відправною точкою для основних цінових рухів, розширення мінливості і, при належному управлінні, може мати на увазі досить обмежений ризик. У даній статті ми детально розберемо анатомію цієї стратегії від початку до кінця і запропонуємо кілька ідей, щоб краще управляти цим стилем торгівлі.

Проривом називається вихід ціни за межі певного рівня підтримки або опору зі збільшенням обсягу. При торгівлі на прориві, трейдер входить в довгу позицію після руху ціни вище рівня опору або входить в коротку позицію після просування ціни нижче рівня підтримки. Як тільки ціна виходить за межі сформованих кордонів, мінливість зазвичай зростає і ціна, як правило, рухається в напрямку прориву. Використання проривів є важливою торговою стратегією, тому що вони часто бувають відправною точкою для майбутнього збільшення мінливості і великого коливання ціни. У багатьох випадках, цінові прориви є початок основних цінових трендів.

Прориви відбуваються на всіх типах ринків. Як правило, більшість вибухових цінових рухів є результатом прориву каналу і прориву графічних моделей, на зразок трикутників, прапорів або голови і плечей (див. Схему 1). Оскільки мінливість скорочується в рамках цінових діапазонів, вона зазвичай розширюється після руху ціни за межі кордонів цих діапазонів.

Діаграма 1. Прорив трикутника.

На будь-якому фінансовому ринку і тимчасовому масштабі торгівля на проривах є чудову стратегію. Незалежно від того, чи використовуєте ви внутрішньо-денний, денний або тижневий графік, загальна концепція є однією і тією ж. Ви можете застосувати цю стратегію до внутрішньо-денний торгівлі, торгівлі на коливаннях або будь-якого іншого торгового стилю.

Знаходження хорошого кандидата

При торгівлі на проривах важливо розглянути рівні підтримки і опору ціни. Чим більшу кількість разів ціна торкнулася цих областей, тим надійнішими є ці рівні і тим важливіше вони стають. У той же самий час, чим довше ці рівні підтримки і опору були в грі, то більша буде результат, коли ціна, нарешті, подолає їх (див. Діаграму 2).

У міру консолідації ціни, на ціновому графіку виникають різні цінові моделі. Такі формації, як канали, трикутники і прапори, є цінним підмогою при пошуку кандидатів для торгівлі. Крім графічних моделей, послідовність і проміжок часу, який ціна дотримувалася своїх рівнів підтримки або опору, є важливими факторами при виявленні хорошого кандидата для торгівлі.

Діаграма 2. Ціна багаторазово тестувала підтримку перед проривом.

Після знаходження гарного кандидата для торгівлі, прийшов час планувати операцію. Найлегшим є визначення точки входу. Точка входу виглядає досить однозначно, коли мова йде про укладання угоди на прориві. Як тільки відбувається закриття ціни вище рівня опору, трейдер відкриває довгу позицію. Якщо відбувається закриття ціни нижче рівня підтримки, трейдер, відповідно, відкриває коротку позицію.

Щоб відокремити справжній прорив від помилкового прориву, було б непогано дочекатися підтвердження. Наприклад, помилковий прорив відбувається, коли відкриті ціни відбувається поза рівня підтримки або опору, але до кінця тимчасового періоду ціна повертається назад в межі попереднього торгового діапазону. Якщо трейдер буде діяти без відповідного підтвердження, то він ризикує опинитися спійманим таким помилковим проривом. Наприклад, на деяких ринках хорошим підтвердженням прориву може служити підвищення обсягу при рух ціни за межі торговельного діапазону. Також в якості підтвердження надійності прориву часто служить тестування і відскік від подоланого рівня із зворотного боку.

Зумовлені рівні виходу є істотним компонентом успішного торгового підходу. При торгівлі на проривах є три планованих виходу, які повинні бути визначені до відкриття позиції.

При плануванні мети по прибутку варто розглянути недавнє поведінку ринку, щоб визначити розумну мета. При торгівлі на цінових моделях, досить легко встановити цінову мета, виходячи з нещодавньої цінової динаміки. Наприклад, діапазон недавнього цінового каналу або цінової моделі може використовуватися для проектування цінової мети, як тільки стався прорив (див. Діаграму 3).

Діаграма 3. Вимір цінової мети.

Іншим варіантом визначення цінової мети може бути обчислення середнього значення недавніх цінових коливань. Якщо, наприклад, останні кілька коливань курсу будь-якої акції становили чотири пункти, то це може стати цілком розумною метою.

Це лише пара варіантів того, як встановити цінові цілі для угоди. Після того, як мета досягнута, трейдер може вийти з позиції, закрити частину позиції, щоб дозволити решти рости або перемістити стоп-ордер, щоб захопити прибуток.

Важливо знати, коли угода зазнала невдачі. Торгівля на прориві досить ясно дозволяє це розуміти. Після прориву, старі рівні опору повинні діяти в якості нової підтримки, а старі рівні підтримки повинні діяти як нове опір. Це є дуже важливим моментом, тому що являє собою об'єктивний спосіб визначити, коли угода зазнала невдачі і легко дозволяє вирішити, де встановити свій стоп-ордер. Після того, як позиція була відкрита, можна використовувати старий рівень підтримки або опору в якості орієнтира для закриття програшній угоди. Як приклад, давайте розглянемо діаграму 4:

Діаграма 4. Помилковий прорив.

Після того, як угода зазнала невдачі, дуже важливо швидко вийти з ринку. Не варто давати втрати занадто багато місця, так як, в іншому випадку, втрати можуть значно наростати.

3. Де встановити стоп-ордер

Для розгляду того, де виходити з позиції з втратою, слід використовувати попередній рівень підтримки або опору, прорив якого і стався. Розміщення стоп-ордера таким чином являє собою досить безпечний спосіб захистити позицію, не допускаючи надто великий ризик по угоді. Більш близьке розташування стоп-ордера, швидше за все, призведе до передчасного виходу, тому що ціна дуже часто тестує рівні, через які вона тільки що зробила прорив.

На представленій вище діаграмі 4 видно, що ціна спочатку консолідується, потім відбувається прорив і тестування колишнього опору вже з іншого боку, яке виявляється успішним. Весь процес є досить механічним. Якщо встановити стоп-ордер по довгій позиції вище старого рівня опору, то ціна при звичайному тестуванні цього рівня призведе до передчасного закриття позиції. Установка стоп-ордера нижче цього рівня дозволяє ціною спокійно протестувати його і швидко вийти з угоди в разі повернення ціни назад нижче опору, тобто при помилковому прорив.

Давайте, ще раз повторимо ті кроки, які необхідно здійснити при торгівлі на проривах:

1. Ідентифікація кандидата.

Знайдіть ринковий інструмент, який сформував сильні рівні підтримки або опору, і спостерігайте за ними. Пам'ятайте, що чим сильніше підтримка або опір, тим краще результат після їх прориву.

Знаходження хорошого кандидата не означає, що відразу ж може полягати угода. Слід терпляче почекати, коли ціна зробить свій рух. Щоб переконатися, що прорив відбувся, варто дочекатися закриття ціни за межами рівня підтримки або опору.

3. Встановлення розумної мети.

Якщо ви вирішили укласти угоду, то визначте очікувану мета руху ціни. Якщо ви цього не зробите, то не будете знати, де вийти з угоди. Це може бути зроблено шляхом обчислення середнього руху, яке здійснює даний ринок, або вимірюванням відстані між рівнями підтримки та опору (особливо при торгівлі на графічних моделях).

4. Повторне тестування рівня прориву.

Це - найбільш критичний елемент. Коли ціна порушує рівень опору, то він стає новою підтримкою. Порушений рівень підтримки стає новим опором. У більшості ваших угод, ціна протестує рівень, через який було здійснено прорив. Так що, будьте готові до цього.

5. Знайте, коли ваша угода зазнала невдачі.

Коли ціна намагається повторно протестувати попередній рівень підтримки або опору, і долає його в зворотному напрямку, це означає, що прорив зазнав невдачі. Дуже важливо в цей момент вийти з угоди - не слід допускати неконтрольованого наростання втрат.

Ви не можете знати, чи втримається ціна на певному рівні, поки не відбудеться закриття тимчасового періоду (години, дні і т.д.). Тому, перш ніж вирішити, що угода зазнала невдачі, слід дочекатися закриття нижче або вище розглянутого рівня. Якщо ціна залишилася поза межами визначеного рівня підтримки або опору в момент закриття, то прийшов час виходити з угоди і зафіксувати втрати.

6. Вихід на своїй цілі.

Дана стратегія вимагає великого терпіння. Дисципліновано дотримуючись наведених правилам, ви зможете знизити вплив емоцій і будете більш об'єктивними при торгівлі.

Якщо ви не виходите з угоди з втратою, то ви повинні залишитися в угоді, поки ціна не досягне вашої мети, або не має терміну дії певний вами час для даної угоди.

Торгівля на прориві нерозривно пов'язана з підвищеною мінливістю. Мінливість, що виникає на ринку після прориву, напевно, буде викликати відповідні емоції, тому що зміна ціни відбувається досить швидко і різко. Використання покрокового підходу, описаного в цій статті, допоможе вам визначити торговий план, належне виконання якого має на увазі взяття гарного прибутку при керованому ризик.