Свопи (swap) на форекс
В одній з минулих статей ми вже згадували про «підводні камені» валютного ринку Форекс, з якими доводиться стикатися новачкам. Сьогодні зупинимося ще на одному моменті, що впливає на отриманий прибуток або прийнятий збиток. Йтиметься про свопи на Forex.
Що таке форекс своп (Forex swap)?
Валютний своп (англ. Swap) - зараховується або стягувати з торгового рахунку плата за перенесення відкритої позиції на наступну добу. Розмір цієї плати залежить від різниці процентних ставок валют, встановлених відповідними Центробанками. Своп може бути як негативним, так і позитивним.
Яку комісію трейдер платить за перенесення позиції на завтра?
Справляння плати за перенесення відкритої позиції пов'язано зі специфікою валютного ринку Форекс, що не передбачає будь-яких реальних поставок валюти, а орієнтована на спекулятивну складову.
Наприклад, при відкритті позиції на покупку по валютній парі GBP / USD в обсязі 1 стандартний лот. ми фізично не купуємо фунт стерлінгів і не продаємо долари. Нас не цікавить постачання купленої валюти в розмірі 100 000 фунтів стерлінгів (1 стандартний лот). Наш інтерес виключно спекулятивний - щоб ціна пішла в потрібному нам напрямку. У зв'язку з тим, що реальні гроші нам не поставляються, а ми просто спекулюємо, то відкрита позиція переноситься на наступний день (такий перенос називається ролловеров), і за цей перенос брокер бере плату, яка і є свопом.
Розберемо цей механізм на простому прикладі. Ми відкриваємо угоду на покупку по валютній парі GBP / USD. Тобто, ми купуємо фунт стерлінгів за долари. Припустимо, процентна ставка, встановлена Банком Англії - 3%, а встановлена ФРС - 2%. При ролловеров брокер нарахує нам позитивний своп в розмірі:
3% (ставка БА) - 2% (ставка ФРС) = 1%
При відкритті угоди на продаж по валютній парі GBP / USD ми купуємо долари за фунти стерлінгів. Відповідно, при ролловеров брокер нарахує нам негативний swap в розмірі:
2% (ставка ФРС) - 3% (ставка БА) = -1%
Беремо кредит і кредитуємо самі
Логіка нарахування свопу на Форекс не становить якоїсь особливої складності. При продажу долара ми практично не маємо реальними грошима, тому ми беремо їх в борг. За це з нас, при перенесенні нашої позиції на наступний день, беруть кредитну процентну ставку, встановлену ФРС у розмірі 2%. Таким чином, продаючи те, чого у нас немає, ми беремо це борг, платячи за це щодня відсоток по кредиту.
Як ми вже говорили, своп може бути не тільки негативним, але і позитивним. Тобто, грубо кажучи, нам доплачують за відкриту позицію. Чому це відбувається? Повернемося до нашого прикладу. При покупці фунта стерлінгів, вважається, що ми згодні з тим, що відкрита нами позиція може використовуватися для кредитування інших учасників ринку, що продають фунт стерлінгів. Тобто, грубо кажучи, ми вже самі надаємо фунти в кредит. За що нам нараховується відсоток, відповідний процентній ставці Банку Англії.
Що отримуємо в результаті? Купуючи GBP / USD, при перенесенні цієї позиції на наступний день, ми отримуємо нарахування кредитного відсотка, що дорівнює 3% (процентна ставка Банку Англії) і платимо кредитний відсоток, рівний 2% (відсоткова ставка ФРС) за взяті в борг для продажу долари. У сумі отримуємо все ті ж 3% - 2% = 1%. Звідси і взявся позитивний своп.
Як дізнатися розмір свопу на Forex?
З розміром свопу по валютних парах можна ознайомитися декількома способами.
Розмір свопу можна подивитися в самому терміналі MetaTrader 4. Для цього у вікні «Огляд ринку» потрібно натиснути ПКМ, вибрати вкладку «Символи», знайти потрібну валютну пару і натиснути «Властивості». Результат буде приблизно таким:
Інформація про розмір свопу в терміналі MetaTrader 4
Розмір відсоткових ставок різних Центробанків може істотно відрізнятися. У зв'язку з цим свопи можуть бути як дуже маленькими, так і досить істотними.
Інформацію про розмір свопів по всім торговим інструментам для різних типів рахунків можна знайти на сайті форекс брокерів в розділі про специфікації контрактів. Ось фрагмент таблиці з розміром свопів на прикладі одного з брокерів.
Інформація про розмір свопу на сайті форекс брокера
Відкриваючи позицію, у вікні «Термінал» можна бачити колонку з написом «Своп», де буде відображатися фактичний розмір нарахованого swap по відкритій угоді, при перенесенні її на наступну добу. Прибуток по позиції буде відображатися з урахуванням нарахованого свопу.
Відображення свопу при відкритій позиції у вікні «Термінал» торгового терміналу MetaTrader 4
Також можна встановити форекс скрипт, яких маса в вільному доступі в мережі, що показують всю інформацію по валютній парі, включаючи розмір свопів.
Своп нараховується о 17.00 за часом Нью-Йорка, що відповідає 1.00 за московським часом.
Варто звернути увагу, що перенесення відкритої позиції з середи на четвер своп нараховується в потрійному розмірі. Це пов'язано з тим, що банки у вихідні не працюють, а кредитна ставка все одно нараховується.
Чи варто звертати увагу на свопи?
Багатьох новачків відлякує нарахування свопів, особливо потрійний своп з середи на четвер. Насправді, в цьому нічого страшного немає. В основних парах розміри свопів не є значними і особливого впливу на розмір прибутку не роблять. Інша справа - так звані екзотичні пари. За рахунок великої різниці в процентних ставках розмір свопу може бути досить відчутним, особливо, при утриманні позиції не кілька днів, а, припустимо, пару тижнів і довше. У цьому випадку на допомогу середньострокового і догосрочному трейдеру приходять на допомогу бессвоповие або «ісламські» рахунки, які зараз надають майже всі форекс брокери.
Варто звернути окрему увагу, що наявність позитивних свопів лягло в основу торгової стратегії CarryTrade.
Як ви самі могли переконатися, ніяких особливих таємниць і секретів в свопи на Форекс немає. Зрозумівши принцип його освіти і нарахування, ви зможете з легкістю перетворити один з «підводних каменів» ринку Forex в ефективний прибутковий інструмент.
Вас також напевно зацікавить
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Як буде себе вести ціна на золото в найближчій перспективі? ...
Прогноз курсу рубля не блищить оптимізмом. Курс долара США до рубля на завтра: 60,1873
Обвал цін на нафту повернув курс рубля нижче позначки 60. ...
Ціна на нафту впала на 4%! Яку причину називають на ринку?
Ціна на нафту впала на 4%. Що сталося на ринку? ...
Євро / долар: де буде курс пари через півроку?
Курс пари EUR / USD на шляху до 1,20 і назад. Як ...
Біткоіни по 5000 $ до кінця року. Новинка з перспективою
Курс біткоіни (bitcoin), на думку експерта, розігнався так сильно, що ...
1300 $ з можливим взяттям 1370 $ - прогноз ціни на золото ...
Форекс на вихідних. Де подивитися котирування вихідного дня?
Чи працює форекс на вихідних? Де подивитися котирування вихідного дня? ...