Стратегія торгівлі індексами

Головна / Торговельні системи / Стратегія торгівлі фондовими індексами через Форекс

Сьогодні практично у всіх Форекс-брокерів в списку торгових інструментів поряд з валютними парами присутня широка лінійка cfd на фондові індекси та акції великих компаній. Тому сьогодні залишимо Forex осторонь і поговоримо про стратегію торгівлі індексами через Форекс-дилера.

Почну, мабуть, з теорії, так як вона стане в нагоді в подальшому. Якщо хтось ще не цікавився фондовим ринком або чув про нього «краєм вуха» в новинах, нагадаю, під фондовим індексом розуміється спеціальний розрахунковий показник, що відображає динаміку вартості всього фондового ринку країни або окремо взятого сектору економіки.

Самим індексом торгувати не можна, так як це просто цифра, тому для спекулятивних цілей, а також для страховки від ризиків при операціях з акціями, були створені спеціальні деривативи - розрахункові ф'ючерси на індекси. Купуючи (продаючи) їх, трейдер може робити ставки на зростання (або зниження) капіталізації фондового ринку.

На жаль, щоб торгувати ф'ючерсами на біржових майданчиках в США, Європі чи Азії, доведеться внести на рахунок кілька тисяч доларів тільки для того, щоб забезпечити рівень початкової маржі (до слова, на українському ринку вартість вхідного квитка значно нижче). При цьому навіть на міні-контрактах ризики все одно залишаються непідйомними для новачка (через вартість одного тика).

Форекс компанії як раз і зайняли даний сегмент, надавши спекулянтам з невеликим капіталом можливість торгувати таким інструментом, як cfd на індекси. За своєю суттю cfd практично нічим не відрізняються від ф'ючерсів, але в той же час дозволяють укладати угоди дробовими лотами (як і на валютних парах).

Пробійна стратегія торгівлі індексами

Незважаючи на те, що дана стратегія не має яскравого і конкретного назви, вона показує непоганий результат на дистанції, так як використовує в своїй основі найпростіші, але «залізобетонні» закономірності.

Кожен робочий день ми будемо починати з розмітки двох горизонтальних ліній, перша з яких повинна проходити через Low попереднього дня, а друга через його High. Як приклад я буду використовувати індекс Euronext100, що відображає динаміку вартості найбільших європейських компаній:

Верхня лінія виступає в ролі ключового опору. а нижня - це головна підтримка, відповідно, пробої цих рівнів часто провокують учасників на агресивні покупки і продажу. Дану особливість ринку ми і будемо використовувати.

Стратегія торгівлі індексами зводиться до одного правила - після пробою і закріплення півгодинної свічки за рівнем відкриваємо позицію в сторону пробою з цілями, рівними ATR (за 20 днів) / 3. Щоб стало зрозуміло, про що йде мова, повернемося до прикладу:

Як можна помітити, угоди укладаються «по ринку», а не за допомогою відкладених ордерів. Якщо зробити навпаки, то з'явиться багато хибних сигналів (відкладений ордер не здатний розпізнавати помилкові прориви, інша справа - торговий робот, але це окрема тема).

Тейк-профіт, як і зазначалося, ставиться на відстань, рівну одній третині двадцятиденного ATR, в нашому випадку це 60 пунктів:

Тепер відповім на питання «навіщо ATR, розрахований за 20 днів, ділити на три?». Справа в тому, що дана стратегія торгівлі індексами є внутрішньоденної, і тому робить упор на отримання невеликої, але постійної і передбачуваною прибутку.

Також не можна забувати і про особливості сучасного ринку, адже якщо пробій був спровокований випадковими чинниками, то через деякий час ціна може повернутися в колишній діапазон. Крім того, волатильність - величина непостійна, вона може значно коливатися (і не завжди в більшу сторону).

Якщо базовий сценарій роботи здається складним, то можна використовувати альтернативний варіант - встановлювати фіксований тейк-профіт без прив'язки до середнього істинного діапазону. Скажу чесно, я не пробував так робити, але одне знаю точно - тейк доведеться оптимізувати для кожного фондового індексу, так як порівнювати той же Euronext100 з SP500 або Hang Seng некоректно в корені.

Як стратегія торгівлі індексами контролює ризики

Стоп-лосс в даній стратегії відсутня, так як угоди закриваються «руками» в той момент, коли півгодинна свічка пробиває ключовий рівень в зворотному напрямку і закріплюється за ним:

Якщо немає довіри до себе (рука не піднімається закрити збиток), то можна скористатися простим прийомом оптимізації стопів - «прогнати» на історії кілька варіантів (наприклад, підрахувати загальний результат при sl = 20п. Sl = 30п. І т.д.), після чого вибрати з них тільки той, у якого математичне сподівання виявилося найвищим.

В принципі, на перерахованих вище правилах можна і зупиниться, так як якщо їх строго дотримуватися день у день, стратегія приносить невеликий прибуток (незважаючи на помилкові сигнали та інші несподіванки). Але практика показала, що деяких проблем все-таки можна уникнути (збільшивши, таким чином, загальний прибуток), якщо дотримуватися наступних простих правил:

не слід укладати угоду, якщо до закриття торгової сесії залишився годину;
в тому випадку, якщо день на індексі відкрився сильним гепом, розумно утриматися від торгівлі, так як ціновий розрив з високою ймовірністю буде перекрито;
дана стратегія торгівлі індексами найкраще працює на трендовом ринку, тому її можна поєднувати з іншими методиками, що дозволяють з високим ступенем достовірності відсівати флет.

Рекомендую ще дві якісні Форекс-стратегії: