Самі волатильні валютні пари на форекс - індикатори волатильності

Перш ніж почати вивчення питань пов'язаних з волатильністю різних інструментів ринку, необхідно нагадати собі, що таке волатильність як така. Волатильність - показник мінливості ціни обраного торгового інструменту за торгову сесію, тиждень, місяць і так далі. Для трейдерів дане поняття визначає підбір стратегії для торгівлі і вибір індикатора форекс для визначення волатильності, який, при накладенні на графік, дозволить зробити більш якісний прогноз.

На додаток до визначення, необхідно пояснити, що волатильність, як поняття, досить відносна і залежить від безлічі факторів. З плином часу вона може знижуватися або підвищуватися, в залежності від ринкової ситуації.

відносність волатильності

Навіть короткочасне спостереження за ринками і за ходом ціни дозволяє визначити, що в різний момент часу цінові коливання можуть дуже сильно відрізнятися. Бувають періоди повного затихання ринку, коли свічки у визначенні ціни практично не мають тіней і тіла - це значить, що торгівля ведеться у вкрай вузькому діапазоні, і обидві сторони ринку (покупці-бики і продавці-ведмеді) чекають зручного моменту для початку активних дій.

Обсяги торгів залишаються мінімальними, оскільки всі, хто вже купив чекають підйому для продажу, а всі хто продав, чекають падіння для покупки. Ті, хто утримався, очікують руху для можливості входу.

Волатильність характеризує швидкість зміни ціни

Коли ж виходять важливі економічні або політичні новини або відбуваються форс-мажорні події, які прямо чи опосередковано впливають на інструменти в торгується парі, волатильність зростає, і ціна проходить сотні пунктів за кілька секунд, обсяги торгів ростуть, як і кількість здійснюваних операцій.

Зверніть увагу: різкі і короткочасні руху ціни називаються сплесками волатильності, тривалі ж цінові коливання всередині для з високою амплітудою вважаються підвищеної волатильності, на якій багато трейдерів будують торгові системи.

Також відзначаються так звані «сезонні» підвищення волатильності, наприклад, при відкритті торгів або перед їх закриттям, а також в моменти, коли одна країна, чия валюта входить в пару вже активно торгує, а біржа другої країни тільки відкривається, і трейдери там прагнуть отримати свій прибуток.

Для того щоб оцінити поточну волатильність обраного вами інструменту, можна скористатися поширеними калькуляторами волатильності. Виберіть потрібну пару, виберіть цікавить вас і натисніть кнопку розрахунку.

Важливість розрахунку волантільності

Розрахунки зміни волатильності використовуються трейдерами не тільки в рамках попереднього вивчення інструменту перед включенням його в портфель торгівлі, але і в рамках тестування роботи радників або торгових стратегій.

Безліч досить складних стратегій використовують індикатори волатильності для розрахунку часу входу в позицію. Прикладом такої стратегії є торгівля на новинах. коли цінові сплески можуть рухати курс на сотні пунктів в перші хвилини виходу новини.

Важливо: перш ніж приймати остаточне рішення про необхідність роботи з тим чи іншим інструментом, навіть після вивчення графіків волатильності, вивчіть останні новини в політичній сфері країн, валюти яких включені в інструмент.

Зміна фінансової, туристичної або іншої політичної сфери може призвести до різких і тривалих періодів підвищеної / зниженої волатильності. Для тих інструментів, які вже знаходяться у Вашому кошику, потрібно тримати руку на пульсі, щоб вчасно скоригувати рівні прибутку / збитку.

Без практичного розгляду питання не вийде повноцінного матріала. Як приклад розглянемо стала популярною в останні роки пару NZD / USD.

Розрахунок волатильності проводиться за допомогою показника вибіркового стандартного відхилення

волатильність NZD

Дана пара не потрапляє під визначення «самі волатильні пари на форекс», проте, вона стабільно средневолатільная, а тому зручна для більшої частини радників і стратегій для торгівлі на ній.

Інформація, отримана з калькулятора за запитом про волатильності за останній рік, показує, що фіксованих періодів для даного інструменту немає. Скачки і зміни інтенсивності торгівлі можуть наступати в будь-який період.

Однак, якась закономірність все ж простежується - це стрибкоподібні піки в 21 і 12 годин за Гринвічем. Саме на ці години припадає вихід новин, що стосуються економіки Нової Зеландії та США. Вже з цієї інформації цілком можна зробити висновок про те, що торговельна система, заснована на скачках ціни в дані періоди, зможе бути досить прибутковою.

Навіть для ручної торгівлі на волатильності пари NZD / USD можна виставляти відкладені ордери по обидві сторони від поточної ціни напередодні новин і чекати їх відкриття.

Зверніть увагу: при цьому важливо постійно бути в курсі основних прогнозів і настроїв, щоб довгих хвіст свічки не вибив протилежний ордер і не закрив його по SL.

Причини виникнення волатильності

Головною причиною волатильності прийнято вважати ліквідність товару, в нашому випадку валюти. Ліквідність - кількість пропозицій про продаж і запитів на покупку для обраного інструменту на ринку.

Простіше кажучи - це швидкість, з якою при необхідності вдасться збути з рук наявний товар. Гроші, в принципі мають високу ліквідність, оскільки за них можна купити практично все, або обміняти на інші гроші, золото, акції і так далі.

А ось акції - менш ліквідні, оскільки в деякі моменти часу на них немає покупців за адекватною ціною.

Коли з одного і з іншого боку велика кількість запитів, які взаємно задовольняються, зрушити ціну дуже складно, оскільки всіх все влаштовує. Отже, чим більша на ринку ліквідність, тим менша буде волатильність.

З зробленого вище висновку випливає, що самі волатильні валютні пари на Форекс ті, які торгуються меншим кількість трейдерів, тобто самі екзотичні валютні пари.

На волатильність пари впливає ряд факторів, в тому числі і історичний показник волатильності

Давайте розглянемо волатильні пари на даний момент. Сформована, за допомогою калькулятора волатильності група інструментів має наступний вигляд:

• найбільшу волатильність валютних пар на Форекс мають наступні - USD / SEK, USD / BRL і USD / DKK. Середня денна амплітуда ціни у них більше 400 пунктів;
• вважаються ходовими в світі форекс трейдингу пари роблять куди менше рухів і проходять в середньому близько 100 пунктів щодня. Це GBP / USD, USD / JPY і USD / CAD;
• EUR / USD, при всій своїй популярності є найменш волатильною з усіх, оскільки таких попиту і пропозиції як у неї, немає більше ніде. Навіть при тривалих трендових рухах, рідкісні дні, коли хід ціни складе більше 50 - 100 пунктів;
• крос-курси GBP / NZD, GBP / AUD, GBP / JPY і GBP / CAD покривають близько 200 базових пунктів щодня і вважаються найбільш рухомими;
• середнячки - EUR / CHF, CAD / CHF, AUD / CHF і EUR / GBP роблять не більше 100 пп в день, інші крос-курси і того менше.

Наведений вище список волатильних пар може створити відчуття, що робота з екзотичними валютами забезпечить трейдера великими прибутками, куди б він не відкривав угоди, а для продуманої стратегії - це і зовсім золоте дно. Це відчуття оманливе, і причини цього лежать у визначенні волатильності.

Все що покриваються ціною відстані є наслідком пошуку продавцем / покупцем відповідного пропозиції, він не знаходить його за поточною ціною, пропонує дешевше або дорожче, знову немає, і так, поки не буде укладено угоду.

Під час масових заворушень на риках, паніки та інших проблемних періодів ніхто не купує маловідомі ненадійні валюти, все прагнуть позбутися від них і отримати звичні USD, EUR або золото.