Процентний ризик - ризики комерційних банків - банківська справа

Процентний ризик - це можливість зазнати втрат в результаті непередбачених, несприятливих для банку змін процентних ставок і значного зменшення маржі, зведення її до нуля або до негативного показника. Процентний ризик виникає тоді, коли не збігаються терміни повернення наданих і залучених коштів або коли ставки по активних і пасивних операціях встановлюються різним способом. В останньому випадку прикладом може стати ситуація, коли депозитні вклади приймаються на короткий термін по змінним ставками, а кредити видаються на тривалий термін за фіксованими ставками в розрахунку на те, що змінні відсотки ставки не перевищать очікуваний рівень.

Найбільш схильні до процентного ризику банки, які регулярно практикують гру на відсоткових ставках з метою отримання прибутку, і ті банки, які не займаються ретельним прогнозуванням змін ставок відсотка.

Виділяються два види процентного ризику: позиційний ризик і структурний ризик. Позиційний ризик - це ризик по якійсь одній позиції - по відсотку в даний конкретний момент. Наприклад, банк видав кредит з плаваючою процентною ставкою, при цьому невідомо, чи отримає банк прибуток або зазнає збитків. Структурний ризик - це ризик в цілому по балансу банку, викликаного змінами на грошовому ринку в зв'язку з коливаннями процентних ставок. Таким чином, процентний ризик впливає як на баланс в цілому, так і на результати окремих угод.

Основними причинами процентного ризику є:

¨ Неправильний вибір різновидів відсоткової ставки (постійна, фіксована, плаваюча, знижується);

¨ Недооблік в кредитному договорі можливих змін процентних ставок;

¨ Зміни в процентній ставці Центрального банкаУкаіни;

¨ Встановлення єдиного відсотка на весь термін користування кредитом;

¨ Відсутність в банку розробленої стратегії процентної політики;

¨ Неправильне визначення центи кредиту, тобто величини процентної ставки.

Відсоткового ризику можна уникнути в тому випадку, якщо зміни в доходах від активів повністю збалансувати змінами у витратах залучення фондів. Це теоретично. Однак практично неможливо домогтися такого балансу постійно, тому банки завжди піддаються процентному ризику.

Управління зобов'язаннями також утруднено в першу чергу обмеженим вибором і розміром боргових інструментів, тобто обмеженістю коштів, необхідних для видачі кредиту, і знову ж ціновою конкуренцією з боку інших банків і кредитних організацій.

Знизити процентний ризик можна також за допомогою проведення процентних «свопів». Це особливі фінансові операції, умовами яких передбачені виплати відсотків за певними зобов'язаннями в заздалегідь обумовлені терміни, тобто по суті сторони, що укладають договір, обмінюються тими процентними платежами, які вони повинні зробити. Обмін процентних платежів по угоді з фіксованою ставкою відбувається проти угоди зі змінною ставкою. При цьому сторона, яка зобов'язується провести виплати за фіксованими ставками, розраховує на значне зростання за період угоди змінних ставок; а протилежна сторона - на їхнє зниження. Тоді виграє сторона, яка правильно спрогнозувала динаміку процентних ставок.

Забезпечення достовірності та конфіденційності розрахунків
Розширюється застосування інформаційних технологій при створенні, обробці, передачі і зберіганні документів вимагає в певних випадках збереження конфіденційності їх утримання, забезпечення повноти та достовірності. Одним з ефек.

Загальні умови кредитування малого бізнесу
Банк "Центр-инвест" - один з найнадійніших і стійких банків Ростовської області, який володіє великим фінансовим потенціалом і унікальною розгалуженою філіальною мережею по всій області і за її межами. Банк діє на підставу.

Ризики в банківській підприємництво
У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль належить комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями, що діють в різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють основ.