Мані менеджмент в бінарних опціонах

Основна причина, чому новачки так швидко втрачають гроші на бінарних опціонах і в форексі - зовсім не невдалі прогнози, а повна відсутність ризик-і мані-менеджменту.

Що таке мані менеджмент (money management)? Це набір правил і принципів, які дозволять уберегти ваш депозит від швидкої втрати.

У трейдингу неможливо бути завжди правим. 100% успішних прогнозів не існує. Як не існує 90% і навіть 80% на тривалому проміжку часу. На короткий час - так, довгостроково - немає. Тому ключове завдання трейдера полягає в тому, щоб навчитися переживати період втрат таким чином, щоб це не позначилося катастрофічно на сумі його капіталу.

Як ми знаємо, на кожну операцію ми отримуємо дохід від 70 до 90%. А от втрати становлять 100%. І навіть якщо використовувати функцію часткового повернення, вона не сильно допоможе - бо при цьому зменшуються і відсотки виплати.

Тепер уявімо, що у вас 100 доларів і ви відкриваєте угоди по 25 доларів. Не потрібно бути генієм, щоб зрозуміти: через 4 невдалих угоди ваш депозит = 0. Ви втратили всі гроші. Брокер ж забрав ваші 100 доларів і чекає, що ви знову поповните депозит. Відмінний бізнес, що й казати.

Ринок - надзвичайно хаотичне місце. Тому результат кожної операції гарантовано передбачити не можна. Однак, зі зростанням числа угод і досвіду можна «витягати» математичне очікування в свою сторону. Роблячи так, щоб вдалих угод було більше, ніж невдалих.

Кожен трейдер знає - за вдалим періодом часто йде період «осідання», коли відбувається чорти-що. Щоб ви не робили, угоди йдуть невдало, одна за одною. І навіть важко зрозуміти, що відбувається:

чи то ринок змінився так, що ваша стратегія не працює;
то ви самі змінилися і ринок не розумієте.

По суті, це дві грані однієї монети. І це не важливо. Взагалі не важливо. Головне, що ви повинні вміти - це скорочувати свої збитки в тому випадку, якщо ринок іде проти вас. І єдиний спосіб це зробити - берегти ваш депозит.

Найпростіше правило мані-менеджменту

Як же зберегти ваші гроші? Ось це правило:

Максимальна сума угоди повинна бути менше 5% від депозиту

Ось проста формула, як це підрахувати:

Макс. сума операції = (депозит * 5) / 100

Наприклад, якщо ваш депозит 300 доларів, значить максимальна сума, яку ви можете собі дозволити ризикнути, становить:

(300 * 5) / 100 = 15 доларів

Підкреслюю, що 5% - це максимальна сума, яку ви можете ризикнути. При консервативної роботі, вона може становити ще менше, скажімо, 1-2%.

Як правило, чим більше розмір вашого депозиту, тим менше повинен бути відсоток, щоб усунути психологічні ефекти від ризику великими сумами.

Оцінка ризику при мані менеджменті

Припустимо, у нас депозит, що дорівнює 5000 доларів. Ризик в 5% від цієї суми складе 250 доларів. Уявіть, що у вас 3 невдалих угоди поспіль (дроби округляем):

1 угода: 5000 - 250 (5% від 5000) = 4750;
2 угода: 4750 - 237 (5% від 4750) = 4512;
3 угода: 4512 - 225 (5% від 4512) = 4278.

Щоразу ми беремо 5% від суми депозиту. Втратили 250 доларів, залишилося 4750. Знову відраховуємо від них 5%, отримуємо 237. Невдача - віднімаємо їх. І т.д.

Разом, за три угоди ми втратили 722 долара. Це для вас істотна сума? Скоріше за все так. Причому ми втратили б ще більше, якби завжди брали 5% від початкової суми (250 * 3 = 750 доларів).

А якби ми кожен раз ризикували 1%? Після трьох невдач, від 5000 залишилося б (дроби округляем):

1 угода: 5000 - 50 (1% від 5000) = 4950;
2 угода: 4950 - 49 (1% від 4950) = 4901;
3 угода: 4901 - 49 (1% від 4901) = 4852.

Ми втратили 148 доларів.

Порівняйте, для трьох невдалих угод поспіль і депозиту в 5000 доларів:

Різниця очевидна. Чим більш консервативний ваш мані-менеджмент, тим краще ви контролюєте ризики. А 5% є загальновизнаним стелею.

Відсоток успішних угод

Даний відсоток підраховується в тому випадку, якщо ви працюєте з рівними сумами угод, скажімо, строго по 2 долари (5, 10, 20 і т.д.)

Підрахувати його можна за простою формулою:

число успішних угод / загальне число угод

Припустимо, у нас 35 угод, з них 18 прибуткових:

Тепер подивимося, який відсоток успішних угод виведе нас в безубиток, в тому числі з огляду на можливість повернення частини заощаджених коштів:

Наприклад, візьмемо перший рядок. За прибуткову угоду нам платять 70%, при втраті ми втрачаємо 100%, значить для виходу в безубиток потрібен відсоток успішних угод, рівний 58,8%.

Інший сценарій. Відсоток виплати 70%, але при втраті ми втрачаємо лише 95%, оскільки 5% нам повертають. Відсоток успішних угод для безубитка складе 57,6%.

Все що понад безубитка - наш заробіток.

Даний відсоток актуальний, безумовно, для фіксованої суми, скажімо, строго ставимо по 5 доларів. Є й інший різновид ММ.

Плаваючий мані-менеджмент

Це різновид фіксованого мані-менеджменту. Ми працюємо в строгих рамках, а саме, до 5% від суми депозиту.

Але в цьому коридорі 0.1 - 5% вибираємо різні відсотки, виходячи з ринкової ситуації. Це більш психологічно адаптований підхід, який використовую я особисто.

Уявімо, що ваша впевненість у власному прогнозі досить низька і ви сумніваєтеся в результаті. Чи не настільки сильно, щоб пропустити вхід, але все ж його ефективність вас бентежить. Так навіщо ж використовувати більш 1% від депозиту? Нема чого. Можна навіть менше, скажімо, 0.5%, якщо депозит дозволяє.

А що якщо у вас на графіку одна з тих ситуацій, що давно дає відмінні результати, скажімо, який-небудь знайомий вам патерн від зони підтримки або опору? Тоді ви можете собі дозволити і 5% від депозиту.

Дана гнучка «плаваюча» система рекомендується трейдерам, хто вже набив свої перші шишки і добре розуміє, що він робить.

Порушення мані менеджменту

Новачкові неймовірно важко слідувати простому правилу - ризикувати не більше 5% від капіталу. Більш того, сам того не усвідомлюючи, він відразу його і порушує.

Як? Візьмемо мінімальний депозит в 10 доларів у Олімпу. допустимо. Мінімальна сума угоди при цьому становить 1 долар.

Скільки це в процентах, 1 долар від 10? Правильно - 10% ризик від суми депозиту. Відразу ж, просто за рахунок мінімального поповнення депозиту, ви порушуєте мані менеджмент.

Звідси відразу і мінімальні вимоги до трейдерської депозиту. Підрахувати їх елементарно. Скажімо, якщо ви плануєте працювати консервативно, ризикуючи лише 1% від депозиту, значить ваш мінімальний депозит при мінімальній угоді в 1 $ = 100 $.

Щоб ризикувати 5%, мінімальний депозит при угоді в 1 $ повинен бути, відповідно, 20 $.

Кому можна порушити мані-менеджмент? Професіоналу. Але навіть для нього повинна бути верхня, залізобетонна межа, за яку він не вийде ніколи, ні за яких умов.

Для мене це 10% від депозиту. Буває так, що ринок дуже, дуже солодкий, ймовірність успіху, з моєї точки зору, надзвичайно велика. Якщо мене нічого не бентежить, тоді я можу увійти з 8-10% від депозиту. Але не більше. І трапляються такі «солодкі» ситуації куди рідше, ніж хотілося б.

Будь-яке ж перевищення суми угоди в 10% лише свідчення того, що велика зелена жаба заволоділа вашою свідомістю і ви на шляху до повного провалу.

Лише втративши кілька депозитів, ви зрозумієте, що мані-менеджмент (і психологічний ризик менеджмент. Про який в наступному уроці) - єдиний спосіб уберегти ваші кошти. Єдиний. Ніякі стратегії і патерни не допоможуть, якщо ви порушуєте ММ і ризикуєте тим, чим ризикувати не повинні.

Професіонал відрізняється від новачка саме тим, що залізно дотримується ММ. Новачок ж банально намагається відігратися і може спокійно ризикувати по 50-100% депозиту, на найпершому етапі.

Закінчиться це втратою депозиту і віри у власні сили. Так що чим швидше ви навчитеся дотримуватися ММ, тим швидше вийдете на етап «несліваемий» депозиту, після якого вже можна працювати над його приростом.

розгін депозиту

Чи варто «розганяти» депозит, якщо у вашому розпорядженні лише 10-20 доларів і ви апріорі не можете працювати за консервативним мані-менеджменту?

Чи варто цим займатися? Ми такі цікаві істоти, що абсолютно не сприймаємо серйозно дрібні, з нашої точки зору, суми. Ви хочете машину вашої мрії за 30 тисяч доларів, а у вас є лише 10 доларів на брокерському рахунку. Чи варто чекати при цьому, що ви будете дотримуватися мані менеджмент?

Треба ризикувати. Є 20, зайду 10, потім 5, знову 10 і так якщо пощастить, дивись, "доб'ю" до 100-500-1000, щоб потім почати використовувати ММ.

Ой, ні, це ж знову 1 $ з 100 $, щоб був 1%. Ні, буду входити по 10 доларів - 10% від депозиту. Так людина ходить по лезу бритви і неминуче зривається.

За ідеєю, мені потрібно відмовляти від розгонів. Однак, більшість все одно дрібні депозити ганяло і ганяти буде, це аксіома. Так, це сверхріскованно, але і початкова сума, що розганяється, зазвичай дуже невелика і люди готові її втрачати. Тому ваша задача в такому сценарії - перейти на ММ після вдалого розгону.

Проблема в тому, що цього зазвичай не відбувається. Розігнавши 10 доларів до 100-200, людина перебуває у збудженому емоційному стані і продовжує «гнати» вже більші суми. І втрачає, внаслідок, все. Відсутність контролю при розгоні - основна проблема.

Якщо ж ви налаштовані серйозно, то немає іншого шляху, окрім як подбати про достатню для ММ депозиті і працювати так, як і повинен працювати професійний трейдер, націлений на перспективу і довгострокову, стабільний прибуток.