Як знайти хороший банк

Деякий час назад я був попереджений що не можна писати про погані банки.
Про це в одному з моїх повідомлень в блозі якщо цікаво можете почитати.

Трохи поміркувавши, що ж робити. Я прийшов до висновку, що якщо не можна говорити
про те хто злодій, то ж можна сказати хто чесна людина. За це сподіваюся карати не будуть.

Не дивлячись на всі проблеми що є в даний момент в банківській системі.
как не странно є багато досить стійких в моменті банків.

Спробую дати деякі критерії для відшукання гідних банків.
за гроші в яких не треба переживати.
І які навряд чи будуть вводити обмеження за прикладом не більше 50 тисяч в день
маєте забрати або максимум 20 тисяч на місяць (Обидва банки відомі Новомосковсктелю).

Отже. Перерахую.
У банку є два основні ризики.
Перший. Втрата капіталу. Але як показала практика ЦБ відкликає ліцензію
не тоді коли капітал втрачено, а коли йому це заманеться.
Причому мені складно пригадати випадок коли для ЦБ це було аргументом,
навіть Майстер-Банк втратив ліцензію за "кримінал", а втрата капіталу
була тільки приводом.
Для довгострокового прогнозування на скільки надійний банк це
все одно дуже важливо, але про це як небудь в майбутньому.
Єдине що я б хотів сказати зараз дивіться щоб Н1 був вище,
бажано більше 12%.

Зараз я б хотів звернутися до другого, який насправді
є наслідком першого, як температура у хворого.

Ліквідність.
Тут все дуже просто.
Є деякі активи у банку які він може оперативно
перетворити в цю саму ліквідність і зобов'язання які
можуть виникнути так само оперативно намалюватися.
Треба дивитися на їх співвідношення.

І змінну B = поточні рахунки юросіб + 10% депозитів фізосіб = 0.937 + 23.909 * 0.1 = 3.328

Далі пропоную просто порівняти дві змінні A і B, якщо А більше B,
то в цьому місяці ймовірність проблем у банку мінімальна
(Бажано звичайно щоб Н1 був більше 12%).
Думаю що якщо Ви тримаєте гроші в подібному банку то можете спати спокійно,
не панікувати не стояти в чергах за своїм депозитом є наслiдком чуток.
У Пушкіно само як бачимо було все навпаки змінна B була більше A.

А тепер якщо у Новомосковсктеля залишилося ще трохи сил запропоную більш тонкий
критерій надійності банку.
Надійність = 100% * A / B
У тому випадку коли ви бачите що вона перевищує 100%, можете бути спокійні за банк,
у випадку ж з банком Пушкіно надійність становила 100% * 0.699 / 3.328 = 21%
(Надійність даного банку була дуже низькою).

І ми всі пам'ятаємо до чого призвела така ультра низька надійність.
Можете перевірити все вищевикладене на будь-якому банку втратив ліцензію,
акромя виняткового випадку з Мастербанк, але він не публікував Н1
і не проходив відповідно за цим критерієм.

А тепер щоб не бути звинуваченим в тому що я вимагаю занадто велику
надійність для ваших та й моїх коштів, пропоную подивитися на банки
мають достатню надійність. (Для тих кому не потрібна дуже висока
надійність запропоную критерій відбору пом'якшити трохи нижче 100% наприклад до 90%)

P.S. Бувають незвичайні ситуації, які під мої критерії не підходять -
наприклад банківські групи, для них треба робити розрахунок по всій групі разом.

Дякую за статтю. Порахував по вашій формулі надійності: банк Акцепт (Н1 = 11,6%, Надійність = 80%), банк Лівобережний (Н1 = 11,23%, Надійність = 91%). А крім достатності капіталу і вашої "формули надійності" як правильно враховувати в розрахунку надійності банку такі показники як: прибуток / збиток банку, рівень прострочення за кредитами, інші активи, вкладення в капітали інших організацій?
Порахував надійність банку МДМ (Н1 = 11,89, Надійність вийшла аж 245%.). Але ж цей банк зовсім не супернадежен. при тому що у банку величезний збиток, прострочення по кредитах аж 11%, незрозуміло що за інші активи на 42 млрд, також вкладення в капітал інших організацій на 22 млрд. Незрозуміло як всі ці нюанси враховувати?
Також порахував надійність Совкомбанк (Н1 = 13,65, Надійність вийшла аж 250%.). Але при цьому банк займається потреб кредитуванням, яке як ви стверджуєте що міхур, який лопне в найближчий рік. До того ж банк недавно витратив невідомо скільки грошей на покупку Джі і Мані банку. Так як же правильно тут оцінити надійність Совкомбанк на ваш погляд?

1. Ви трохи неправильно вважаєте змінну А, туди не треба додавати файли у цьому в "акції",
вони як правило вистав паями Зпіфов, як наприклад у МДМА.
Якщо перерахуєте без нього, то надійності будуть поменше.

2. Те що деякі банк показує велику прострочення по кредитах на папері - це
насправді набагато краще ніж він би її ховав і не створював під неї резерви.

3. З приводу інших актив, вкладень в Зпіфи, великих споживчих портфелях повністю з Вами погоджуюсь. Але це перший ризик - капіталу. ЦБ у нас на жаль
не виконує покладені на нього обов'язки і дозволяє банкам мати негативні капітали. Якщо він вирішить що треба виконувати покладені на нього обов'язки,
а не думати про користі, то зрозуміло МДМ втратить ліцензію, як банк за фактом
втратив капітал.
(Я насправді оговарілся коли писав про перший ризик, що не буду його розглядати
в цей раз, і висунув едінстенное побажання Н1 повинен бути більше 12%, у МДМА до речі він нижче 12%)

4. Надійність (яку я ввів) - це скоріше симптом того що банк хворий, але не діагноз.
Ті ж питання, що Ви підняли - це саме який діагноз у банку.
З проблемами банк може існувати деякий час, але рано чи пізно
вони приведуть до втрати ліквідності або скорочення Н1.
Наприклад якщо взяти банк лунають не зворотних кредитів,
він може їх або й далі пролонгувати (перекредітовивать клієнтів),
але тоді у нього буде рости кредитний портфель (відсотки адже будуть капати
по неповернених кредитів) і йому під цей зростаючий портфель треба буде
збільшувати пасиви відповідним темпом, але не факт що він завжди зможе
нарощувати пасиви. Або він може поступово почати створювати резерви
під цей самий портфель неповоротних кредитів (тобто. почати їх визнавати)
при цьому у нього почне падати прибуток (з'являтися збитки) і як наслідок
буде скорочуватися Н1.

Я правильно понімаб що при розрахунку показаткля Б ви делаетете допущення що в разі паніки 100% Юріко і 10% фізиків зажадають свої кошти?

Не зовсім так. Я роблю припущення що Юріки винесуть суму еквівалентну 100% поточних рахунків, тобто на відтік депозитів юросіб я ніяк не закладаються.
Насправді винесуть трохи менше рахунків юросіб і частина депозитів юросіб у яких
підійде термін, що в підсумку буде приблизно еквівалентно 100% поточних рахунків.
За фізособам Ви правильно зрозуміли мене. Саме 10% відтоку я заклав, фізосіб все бояться,
але насправді вони дуже інертні.

Ще оцінив по вашій формулі банк Регіональний кредит (Н1 = 12%, Надійність = 500%) - меганадежний банк виходить?

Це дійсно меганадежний банк. Майже всі його активи - облігації. Їх можна в будь-який момент продати і розплатиться з вкладниками.

І знаходите наступне
1. Високоліквідні активи = 1.09 млрд руб
2. Вкладення в облігації = 0.39 млрд руб
3. Вкладення в векселі = 0.15 млрд руб
4. Видані МБК = 0.40 млрд руб
5. Залучені МБК = 0.25 млрд руб
6. Рахунки Юросіб = 3.33 млрд руб
7. Депозити фізосіб = 4.48 млрд

Далі вважаєте змінну А = 1.09 + 0.39 + 0.15 + 0.4-0.25 = 1.78 млрд руб
і змінну B = 3.33 + 0.1 * 4.48 = 3.33 + 0.44 = 3.77 млрд руб

Відповідно надійність (Стратегії) = 100% * 1.78 / 3.77 = 47%
Що істотно менше 100%.
Н1 = 10.96%, що теж істотно нижче 12%.

У банку Пушкіно була Надійність 21%.

Мені не рекомендують піднімати паніку, і говорити погано про банках, тому залишу
на Ваш розсуд оцінку шансів стати банкрутом у цього банку.

Олександр, Ви - СУПЕР! Спасибі вам велике!
Вирішив не брати до уваги - не подужав я цього.
Думаю, що все смітника, куди я валюту під 6-8,5% поміщав в різний час і на різні терміни закриють, або самі вони здуються. Ми залишаємо в межах АСВ.
З ранку в бігах познімав всюди, де можна було, до не знижується залишку (в Ощад, ветебе та інші Промзв'язок і Роттенберг банки не ходив - друзів не чіпають). Сиджу на купі валюти як плюшкин (ну, або як дурень!).

Далі вважаєте змінну А = 1.99 + 6.70 + 0.01 + 0.46-2.62 = 6.54 млрд руб
і змінну B = 2.46 + 0.1 * 19.65 = 3.33 + 0.44 = 4.42 млрд руб

Відповідно надійність (Росінтербанка) = 100% * 6.54 / 4.42 = 148%
Що істотно більше 100%.
Н1 = 12.69%, що більше 12%.
Думаю щодо цього банку можна бути спокійним до виходу більш
свіжої звітності, скоріше за все і наступна звітність буде хорошою,
тому банк має великий запас міцності.

Від себе, думаю що в якийсь момент у банку виникнуть проблеми з за його
великих вкладень в інші активи, але ці проблеми виникнуть не одномоментно
і буде час зреагувати.

Щиро Дякую! З приводу зреагувати - в моєму випадку сенсу реагувати немає, тому що відкрив невідкличний внесок на 3 роки за хорошою ставкою, треба чекати до кінця.

Для держбанків важливіше саме Надійність, тому що їм дозволяють малювати будь-які звітності,
крім того треба розуміти що частина грошей на поточних рахунках у них тримають держкомпанії, які не забиратимуть їх не за яких умов, більш того ймовірно ЦБ ім навіть деяку суму грошей без застави надасть.
Для них я пропоную в змінної B не враховувати доданок "поточні рахунки юросіб",
а червону межу провести не на 100%, а на 50%.
Крім того треба розуміти, що ці банки навіть якщо виявляться в украй важкому стані
їх ніколи не визнають банкрутами - просто в черговий раз заборонять виводити гроші зі своїх рахунків.

Важливо щоб і Надійність була вище 100% і Н1 більше 12%, тобто одночасно два
умови повинні виконуватися. Виконання одного умови недостатньо.
У випадку з Альфабанком - там дуже багаті акціонери у яких багато готівки після продажу ТНК, тому там складно щось говорити про надійність або ненадійний.
Я утримаюся від його оцінки в даний момент.

Далі вважаєте змінну А = 0.81 + 1.64 + 0 + 0.22-0 = 2.67 млрд руб
і змінну B = 3.49 + 0.1 * 4.07 = 3.49 + 0.40 = 3.89 млрд руб

Відповідно надійність (Діл-Банку) = 100% * 2.67 / 3.89 = 68%
Що істотно менше 100%.
Н1 = 11.82%. що менше 12%.
Банк не задовольняє відразу двом критеріям.
Про ті банки які надійні я пишу відкрито.
Про цей писати нічого не буду, щоб не звинуватили що я когось очорняти,
сподіваюся Ви самі зробите відповідні висновки про його надійності.

А чому Ви вважаєте, що норматив Н1 повинен бути більше 12% і взагалі звідки взявся показник 12% для цього нормативу?

Олександр, а що Ви можете сказати про Норд-банк? Для мене всі ці розрахунки гірше китайської грамоти.

Норд-Банк, треба вважати по групі. Він входить до банківської групи, причому головний банк зареєстрований в Скандинавії. Тобто для нього некоректно користуватися тільки українськими
показниками.