Що таке своп і приклад розрахунку на форексі
Трейдинг це дуже складний процес. У ньому неможливо розібратися без теоретичних знань. Так кожен трейдер незалежно від того, на яких ринках він працює, повинен бути знайомий з таким поняттям як своп. У цій статті ми поговоримо про одне з основних видів і принципах розрахунку. Головна мета підвищити фінансову грамотність, щоб впевненіше почувати себе на ринку.
Що таке своп: загальне визначення
У фінансовій сфері під свопом мається на увазі торгово-фінансова обмінна операція або простими словами угода. Суть в тому, що при укладенні договору про обмін певними активами, сторони укладають контрсделкі на зворотний обмін через певний термін. Кількість свопів може бути кілька, що має на увазі багатоперіодну обмін різними цінностями між двома сторонами.
Цей інструмент дозволяє збільшувати суму активів і зобов'язань. Крім того, за допомогою свопів боку можуть отримати доступ на ринок іншої юрисдикції. Всі умови обговорюються між учасниками угоди. Однак у світі існує кілька організацій, які стежать за виконанням стандартів за свопами:
- Міжнародна асоціація деривативів і свопів;
- Асоціація британських банкірів.
Валютний своп на Форексі
Для тих, хто торгує на Форексі, це поняття має бути добре знайоме. Новачки не завжди вдаються у подробиці, оскільки розібратися в деяких з них не так просто. Якщо говорити безпосередньо про валютному ринку, то своп являє собою операцію з перенесення відкритої позиції в 21.00 за Гринвічем (01.00 за Києвом).
Своп в цьому випадку буває двох видів: позитивний і негативний. Його значення завжди буде відображатися в торговому терміналі поруч зі значенням прибутку.
Якщо трейдер відкриває угоду і закриває протягом одного дня, тоді йому не нараховується своп.
Припустимо, угода була укладена в 22.00 по Москві. Якщо трейдер закрив позицію в 00.50, тоді своп не нараховуватиметься. Однак якщо угода була відкрита в 00.55, то через 5 хвилин станеться перенесення відкритої позиції, тому розрахунок свопу.
По кожній угоді є валюта депозиту (кошти трейдера) і валюта кредиту (купуються гроші). Для розрахунку свопу використовуються ставки національних центральних банків. Нижче наведено таблицю. Важливо відзначити, що ставки по кредитах періодично переглядаються, тому величина свопу теж буде змінюватися.
Як розраховується своп?
Своп на Форексі визначається як різниця між ставками національних банків. Припустимо, ви робите покупку по парі Euro / Canadian Dollar. Для розрахунку потрібно використовувати дані з таблиці, представленої вище. Формула виглядає наступним чином:
Своп = (Величина контракту * (Різниця процентних ставок - Комісія брокера) / 100 * Поточна ціна / кількість днів в році.
Кожен раз розраховувати Swap самостійно не має сенсу. Всі необхідні дані повинен надати брокер. Так, наприклад, в Альпарі можна подивитися розміри свопів по всіх валютних парах.
Long - позиція на покупку, а short - на продаж. Розмір свопу вказано в пунктах, причому він може бути як позитивним, так і негативним, тому деякі угоди навпаки виявляться більш вигідними для трейдера.
Підводні камені
Багато трейдерів з невідомих причин боятися свопів, оскільки в більшості випадків вони виходять негативними. Це пов'язано з тим, що навіть при позитивній різниці ставок національних банків брокер стягує свою комісію. Звичайно ж, це негативно позначається на прибутковості операцій.
Через це новачки вважають за краще брокерів, у яких є рахунки без свопів. Така схема роботи є нестандартною. Досвідчені учасники фінансових ринків будують свою стратегію таким чином, щоб незалежно від позитивного чи негативного свопу, торгівля приносила прибуток.
При таких умовах не відбувається конфлікту інтересів між клієнтом і компанією, що дає можливість заробити і трейдеру і брокеру в тому числі. Якщо компанія пропонує рахунку без свопів, їй нема на чому буде заробити, тому таку тактику часто використовують Форекс-кухні, щоб заманити клієнта і допомогти йому злити депозит. Наявність swap говорить про те, що брокер працює чесно і дотримується стандартних методів роботи.
Важливо відзначити, що свопи можуть бути різних розмірів у компаній, оскільки в них залажівается прихована комісія. Якщо ви укладаєте довгострокові угоди, тоді обов'язково потрібно враховувати ці параметри. При відкритті короткострокових позицій розмір свопу можна не брати до уваги, оскільки його вплив на прибуток виявиться мінімальним.