ОВМ - зобов’язання (пасиви) до запитання, за якими вкладником і (або) кредитором може бути

ОВМ * - величина мінімального сукупного залишку коштів по рахунках фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій) до запитання (код 8922). [2]

(НЗ) - норматив поточної ліквідності - регулює ризик втрати банком ліквідності протягом найближчих до дати розрахунку 30 календарних днів і визначає мінімальне співвідношення суми ліквідних активів до суми пасивів по рахунках до запитання і термін до 30 календарних днів. Мінімально допустимий числове значення нормативу Н3 встановлюється в розмірі 50%.

Н3 = (Лат / (ОВТ - 0,5 х ОВТ *)) х 100%> = 50%, де

ОВТ -зобов'язання (пасиви) до запитання, за якими вкладником і (або) кредитором може бути пред'явлено вимогу про їх негайне погашення, і зобов'язання банку перед кредитором терміном виконання в найближчі 30 календарних днів.

ОВТ * - величина мінімального сукупного залишку коштів по рахунках фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій) до запитання і з терміном виконання зобов'язань в найближчі 30 календарних днів (код 8930) [3].

(Н4) - норматив довгострокової ліквідності - регулює ризик втрати банком іквідності в результаті розміщення коштів у довгострокові активи і визначає максимально допустиме відношення кредитних вимог банку з рештою строком до дати погашення понад 365 календарних днів, до власних коштів банку і зобов'язаннями (пасивами) з рештою терміном до дати погашення понад 365 календарних днів. Максимально допустимий числове значення нормативу Н4 встановлюється в розмірі 120%.

Н4 = (КРД / (К + ОД + 0,5 х О *)) х 100% <= 120%, где

КРД - кредитні вимоги з рештою строком до дати погашення понад 365 або 366 календарних днів, а також пролонговані, якщо з урахуванням знову встановлених строків погашення кредитних вимог терміни, що залишилися до їх погашення, перевищують 365 або 366 календарних днів (код 8996).

ОД - зобов'язання (пасиви) банку по кредитах і депозитах, отриманим банком а також по обертаються на ринку боргових зобов'язаннях банку з рештою строком погашення понад 365 або 366 календарних днів. (Код 8918, код 8997)

Про * - величина мінімального сукупного залишку коштів по рахунках з терміном виконання зобов'язань до 365 календарних днів і рахунках до запитання фізичних і юридичних осіб (крім кредитних організацій), котрі ввійшли в розрахунок показника ОД (код 8978).

Відомості про обов'язкові нормативи