кореляційна матриця

Кореляційна матриця [ред]

Кореляційна матриця - матриця коефіцієнтів кореляції декількох випадкових величин з ненульовими дисперсиями, тобто вважається, що

Матриця на діагоналі має елементи, що дорівнюють 1.

Властивості матриці визначаються властивостями матриці в силу співвідношення, де - діагональна матриця з діагональними елементами.

Якщо - векторна випадкова функція така, що для кожного, то матриця,

також називається кореляційної матрицею випадкової функції.

Властивості кореляційної матриці:

1. - невід'ємне певна матриця;

3. Для будь-яких і будь-яких комплексних векторів

Література [ред]

Допоможіть нам зробити ВікіОсвіта краще!
Підтримайте проект!