Форекс стратегія - замок - (lock) на форекс форумі

Форекс стратегія "Замок" (Lock)

Багато трейдерів використовують такий метод позицій на ринку Форекс як "замок" (lock). "Замок" - це набір зустрічних позицій по якому або інструменту. Наведу приклад на валютній парі EUR / USD.
Якщо трейдер має на своєму рахунку кілька позицій на продаж цієї пари і одночасно на покупку цієї пари - такий стан рахунку називається "замком". Якщо кількість контрактів на покупку дорівнює кількості контрактів на продаж цієї пари, то такий стан рахунку називається "повним замком".
Зрозуміло, що при будь-якому русі ціни валютної пари стан рахунку в повному замку абсолютно не змінюється. Однак тут треба враховувати одну деталь. Наприклад на валютній парі USD / JPY ціна одного пункту при продажу і ціна одного пункту при покупці несуттєво відрізняються. Це відбувається через те, що при покупці брокер купує нам 100 000 доларів США, а при продажу купує японську ієну на суму, еквівалентну 100 000 доларів США. У першому випадку фіксується сума доларів США, а в другому фіксується сума в японській ієні - з цієї причини вартість пункту на покупку відрізняється від суми пункту на продаж.
Слід зазначити, що "замки" неможливі при операціях з акціями, CFD на акції, ф'ючерси та опціони, тобто з тими інструментами, якими торгують безпосередньо на біржових майданчиках. Хоча є багато винятків. На "кухнях".
Є ще таке поняття як "розкрити замок" - закрити позиції в будь-яку сторону - по покупці або з продажу.
Чому трейдери застосовують "замки"? Це відбувається з кількох причин.
1. Трейдер намагається врятувати помилкову позицію. Іноді це вдається, але частіше - ні. Ціна рухається проти початкових позицій, і трейдер відкриває протилежні позиції щодо руху ціни, коли початкова позиція вже має певний збиток.
2. Трейдер застосовує стратегію позиціонування по тренду і намагається отримати додатковий заробіток на корекції руху ціни.

Отже, розглянемо варіант 2.

Трейдер відкрив позиції на покупку нашої пари EUR / USD, і валютна пара пустилася в висхідний тренд. Однак ціна не летить вертикально, - вона робить корекції. Трейдер продовжує утримувати позиції на покупку і намагається одночасно заробити на відкатах ціни вниз. У момент відкриття позицій на продаж і виходить "замок". Отримавши прибуток на позиціях з продажу, трейдер закриває ці позиції і продовжує утримувати покупки. До речі - дуже грамотна стратегія, якщо спроба вловити тренд була успішною. Якщо є ризик розвороту тренда, коли ціна долає певну позначку проти тренда - трейдер закриває початкову позицію.

Розглянемо варіант 1.

Трейдер відкрив позиції на продаж пари EUR / USD, і ціна посунула проти позиції трейдера.
Трейдер відкриває зустрічні позиції на покупку, сподіваючись, що ціна пройде ще трохи проти, він закриє позиції покупки в прибуток і буде далі чекати падіння ціни і закриє з прибутком і позиції на продаж.

Однак більшість прихильників "замків", захоплені психологією трейдингу, забули про елементарну арифметиці.

Давайте розберемо арифметику угод з замками і без замків.

Припустимо трейдер відкрив позицію по купівлі пари EUR / USD по курсу 1,30 і пара пустилася в висхідний тренд. Трейдер припускає, що від ціни 1,43 пара почне корекцію вниз і заходить в замок, продаючи цю пару і при цьому утримуючи позицію на покупку. Трейдер припускає, що від ціни 1,38 ціна відновить висхідний рух, але якщо подолає цю позначку і досягне ціни 1,37 - є ризик розвороту тренда і позицію на покупку треба закривати.

Розглянемо по порядку всі варіанти.

з замком
а) Трейдер заходить в замок від ціни 1,43. Пара починає корекцію вниз і досягає позначки 1,38. Трейдер розкриває замок, закриваючи по 1,38 позицію на продаж. Прибуток від продажу 1,43-1,38 = 500 пунктів. Ціна відновлює рух і повторює позначку 1,43.
Зупинимося і порахуємо.
Прибуток від позиції покупки 1,43-1,30 = 1300 пунктів.
Всього прибутку - 500 + 1300 = 1800 пунктів

те ж саме без замка
б) Трейдер закриває позицію за ціною 1,43. Прибуток від покупки 1,43-1,30 = 1300 пунктів. Пара починає корекцію вниз і досягає позначки 1,38. Трейдер відкриває нову позицію на покупку по 1,38. Ціна відновлює рух і повторює позначку 1,43. Прибуток від другої покупки 1,43-1,38 = 500 пунктів.
Всього прибутку - 500 + 1300 = 1800 пунктів

Як бачимо - результат один і той же - що з замком, що без замка.

Розглянемо інший варіант

з замком
в) Трейдер заходить в замок від ціни 1,43. Пара починає корекцію вниз і досягає позначки 1,38. Трейдер розкриває замок, закриваючи по 1,38 позицію на продаж. Прибуток від продажу 1,43-1,38 = 500 пунктів. Ціна долає позначку 1,38 і досягає 1,37. Трейдер закриває початкову позицію на покупку. Прибуток від покупки - 1,37-1,30 = 700 пунктів
Зупинимося і порахуємо.
Всього прибутку - 500 + 700 = 1200 пунктів

те ж саме без замка
г) Трейдер закриває позицію за ціною 1,43. Прибуток від покупки 1,43-1,30 = 1300 пунктів. Пара починає корекцію вниз і досягає позначки 1,38. Трейдер відкриває нову позицію на покупку по 1,38. Ціна долає позначку 1,38 і досягає 1,37. Трейдер закриває позицію на покупку в збиток по 1,37. Збиток від другої покупки 1,37-1,38 = 100 пунктів.
Всього прибутку - 1300-100 = 1200 пунктів

Знову результат не змінився.

Але. як трейдери психологічно люблять варіанти а), б), в), і як терпіти не можуть варіант г), де є збиткова угода. Але математика - уперта річ.

Я не буду більше наводити арифметичних прикладів. Як Ви не крутіть - і з замком, і без замка, і яку б позицію ні закриє американський брокер за своїм новим правилом - "відповідно до черговості введення (перша-на-вхід, перша-на-вихід)." або без такої відповідності - РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦІЇ НЕ ЗМІНИТЬСЯ. Замки просто не потрібні. Так само як і нове американське правило - суто моя думка. Замок - це закрита позиція. Якщо Ви купили один лот і відкрили позицію - то закрити її можна одним способом - продати один лот. І неважливо як Ви продасте - відкриєте нову позицію на продаж (замок) або продасте стару позицію - результат не зміниться.

Замки користі не приносять. А ось про шкоду слід зазначити.

1. Свопи. У багатьох солідних брокерів немає позитивних свопів і позиції в дві сторони за часом катастрофічно нарощують збиток від займаних замком ресурсів. У тих брокерів, де є позитивні свопи, все одно негативні свопи більше позитивних. І збиток все-одно нарощується.

2. Замок забирає частину оборотних коштів трейдера, які він може використовувати для додаткового заробітку замість утримання замків.

3. Замки несуть психологічної шкоди, коли в замку виявляється не прибуток, а збиток. Як тільки якась сторона замку висвічує прибуток, і є ризик, що ціна далі не піде - у багатьох трейдерів не витримують нерви - вони прагнуть закрити прибуткову сторону замків. Вони дуже часто забувають, що розкриття замка - все одно, що відкрити нову позицію. Про правильність входу в ринок методом розкриття замка багато трейдерів часто не думають. Від цього ще більше помилок і ще більше втрати.