Алгоритмічна торгівля, алгоритмічний трейдинг, торговий алгоритм - інтернет робота все про

високочастотний трейдинг

Особливий клас алгоритмічного трейдингу називається «високочастотним трейдингом». Багато видів алгоритмічного трейдингу можуть називатися високочастотними. Високочастотні стратегії трейдингу використовують комп'ютери для прийняття складних рішень на основі електронної інформації, яку вони встигають обробити значно раніше людини.

Алгоритмічна торгівля назавжди змінила мікроструктуру ринку, особливо щодо пропонованої ліквідності. Алгоритмічний трейдинг може використовуватися в будь-якої інвестиційної стратегії. включаючи маркет-таймінг, гру на міжбіржові спреді, арбітраж або просто спекуляцію (включаючи торгові стратегії слідування за трендом). Інвестиційні рішення і їх застосування можуть бути доповнені алгоритмічної підтримкою або ж цілком переведені в режим автоматичного трейдингу.

Комп'ютеризація потоку ордерів на фінансових ринках почалася на початку 1970 років, коли на Нью-Йоркській фондовій біржі була впроваджена Система визначення порядку обігу цінних паперів (DOT і пізніше Super DOT), яка автоматично направляла ордера в потрібну торгову стійку фондової біржі, де вони далі виконувалися вручну. У 1980-х рр. програмний трейдинг став широко використовуватися на ринках акцій і ф'ючерсів.

розвиток алгоритмів

У міру електронізації ринків стали впроваджуватися нові торгові алгоритми. Вони краще реагували на тимчасові невідповідності ринкових цін і були здатні враховувати ціни з декількох ринків одночасно. Таким чином, робота, яка колись виконувалася людьми, тепер була передана комп'ютерів. Тому дуже важливим стала швидкість комп'ютерного з'єднання, яка стала вимірюватися в мілісекундах (0,001 секунди) і навіть мікросекундах (0,000001 секунди).

Найбільш автоматизовані майданчики США, наприклад, NASDAQ (система автоматичного котирування Національної асоціації фондових дилерів), Edge і BATS відібрали значний шматок у менш автоматизованих, наприклад, NYSE (фондова біржа Нью-Йорка). Електронні торги своєю масштабністю призвели до зниження зборів і комісійних, а ще підштовхнули біржі до міжнародних злиттів і консолідації фінансових ринків.