Що таке мартингал статті по mql4

Етимологія

Схожа логіка часто веде нерозумних людей випробувати таку стратегію на своїх кровних нема на рулетці, немає. Виховання у багатьох людей передбачає деяке обмеження у виборі засобів. Але на форексі обов'язково. Ті хто розумніший і сміливіший одночасно часто пробують на чужих грошах. І ось новоспечений трейдер / шарлатан починає грати. Прибуткові й збиткові угоди чергуються, але завдяки подвоєння ставки деякий час гравець заробляє, що змушує його повірити в свій вибір. Однак рано чи пізно (для серця трейдера краще, звичайно, рано ...) чорна смуга настільки подовжується, що на чергове подвоєння вже не вистачає грошей. І ось, на просторах Інтернету з'являється ще один нещасний, якому «не вистачило зовсім трохи» і якого «вбило чисте невезіння». Добре ще, якщо не «брокер котирування пересмикнув».

Головна біда, звичайно, не в цьому. Уявіть, що хтось поставив на тестування або на моніторинг такої ось «радник». Скільки прибуткових операцій він отримає в більшості випадків, перш ніж збиток по одній угоді зведе його в могилу? І як довго після цього збитку він буде плакати про те, що йому «не пощастило» і «зовсім трішки не вистачило»!

Втім, справа тут не тільки у відсутності стопів. Неминучим супутником відсутніх стопів і «шиповану» гри є перетримка позиції в часі, за яке ціна в деяких випадках тікає вже дуже далеко.

Втім, спустимося з небес на землю і проілюструємо всю цю науку поруч простеньких прикладів.

«Теорія, мій друг, скупа,
Але зеленіє життя древо »
Гете, «Фауст»

Розглянемо гру в орлянку симетричною монетою, тобто для якої ймовірності випадання орла і решки рівні. Нехай гравець Б платить гравцеві А рубль в разі випадання орла, а в разі решки, навпаки, А платить Б. Ось наприклад варіанти еволюції капіталу гравця А в залежності від кількості кидків (рис.1) - траєкторії випадкового блукання (синя і червона) .

Але наш гравець не такий простий! Відповідно до вищевикладеного він виставив "великий" стоплосс і "маленький" тейкпрофіт, як показує рис. 2. Тепер його стратегія, будучи обмеженою за капіталом, стала «розумної». При спробі поекспериментувати вона дає протягом довгого часу стабільне зростання, особливо, якщо врахувати, що в орлянку немає комісій. У чому ж справа? Невже теорема невірна? Ні, теорема залишається в силі! Просто, якщо уважно порахувати, наприклад, скориставшись теоремою, ймовірності тейкпрофіта і стоплосса, то виявиться, що реалізується не більше ніж спайкінг, бо маленький тейкпрофіт береться в 9 випадках з 10, а величезний стоплосс - всього в 1 випадку з 10. Таке «відкладання »ризику дорого обійдеться гравцеві - в один прекрасний день він втратить все.

Отже, підіб'ємо підсумок.

Сформулюємо деякі правила раціональної торгівлі, які безпосередньо випливають із статті. Отже, якщо Ви не хочете, щоб Ваша система підганялася під історію, терпіла величезні просадки і, взагалі, викликала великий сумнів у потенційних інвесторів, дотримуйтесь наступних правил:

• виставляйте стопи (стоплосси / тейкпрофіти);
• намагайтеся робити стоплосс відповідним тейкпрофіту і таймфрейме;
• НЕ перетримуйте позицію непропорційно таймфрейме торгівлі - можна «різати» її за часом пройшов з початку операції або ще якось, варіантів в даному випадку багато;
• не збільшувати лот в спробі відігратися - Отож, не вподобляйтеся гравцеві в казино йде ва-банк! (І Бонду теж краще не вподібнюйтеся).

Ці правила не є строго обов'язковими. Більшість стратегій так влаштовані, що, наприклад, вихід відбувається взагалі не по стоплоссу / тейкпрофіту. Втім, тут можна перейти до середньої прибутковою / збитковою угоді, наприклад, або зав'язують лот з передбачуваної ризиковістю угоди. Однак вони повинні бути розглянуті як своєрідний ідеал ясності і прозорості експерта, зокрема, і стратегії взагалі, до якого треба прагнути, особливо новачкам.

Широко поширена помилка, зване «помилкою гравця»: ми схильні вважати, що після серії програшів вірогідність виграшу зростає, і збільшуємо ставки. Однак імовірність виграшу не залежить від попередніх угод.