Чим відрізняється tradestation від metatrader

На момент написання статті, торгова платформа TradeStation здається в оренду трейдерам, які не торгує через брокера TradeStation, за скромні 3720 $ в рік:

Для порівняння: платформа MultiCharts обійдеться в 1500 $.

Свого часу брокер TradeStation відмовляв у відкритті рахунків гражданамУкаіни. З тих пір з такою ж "любов'ю" до них відносяться і українські. Проте, можливості платформи TradeStation дуже корисні.

Порівнювати TradeStation з MetaTrader 4 немає сенсу, так як цей термінал за багатьма параметрами поступається більш нової версії MetaTrader 5. Тому порівняємо деякі можливості TradeStation з можливостями новітнього терміналу MetaTrader 5:

У TradeStation є дуже зручний інструмент - багаторівневий Zoom. C його допомогою можна збільшити потрібну ділянку графіка так, щоб можна було з легкістю розглянути потрібні деталі:

В MetaTrader такого інструменту немає.

У TradeStation є дуже зручне спливаюче віконце, яке виводить інформацію про барах або значеннях індикаторів:
В MetaTrader спливаюче віконце працює проблематично, так як викликати його в потрібному місці складно, а інформація відображається не в повному обсязі.

У TradeStation можна прив'язати опорні точки лінії до потрібних екстремумів:
В MetaTrader 5 розробники додали функцію притягнення лінії до екстремумів, але без зручного Zoom-а така можливість мало допомагає. Помилка при побудові похилих ліній підтримки / опору може привести до дуже образливим збитків.

У TradeStation є можливість синхронного відображення ділянок історії в різних вікнах або різних робочих аркушах:

У TradeStation для цього є відповідний параметр:

Якщо результат розрахунків не поліпшується заданий число тестів, оптимізація повинна припинитися. Далі два варіанти: або оптимальніше параметрів немає взагалі і мета досягнута, або ж треба змінити параметри генетичного алгоритму так, щоб зона пошуку розширилася.

Я перевірив, наскільки адекватна, на мій погляд, оцінка необхідного числа тестів чорного ящика MetaTrader. Число проведених тестів приблизно в 4 рази менше, ніж мені треба. Під час тестування за допомогою генетичного алгоритму MetaTrader не зміг знайти оптимальні параметри, які без проблем перебували за допомогою повного перебору. Може бути оцінка потрібного числа тестів при генетичному тестуванні і хороша для власників дилінгових центрів, так як трейдер не буде завантажуватися зайвими розрахунками і приділить більше часу торгівлі. Але особисто я ні в якому разі не буду користуватися послугами такого оптимізатора. Нерозумно втрачати час на розрахунки, маючи впевненість у тому, що оптимальний варіант з досить великою ймовірністю знайдений не буде через занижений числа тестів.

Точно так само справа йде і з MultiCharts 8.0. У цій платформі немає можливості поставити число нульових тестів до зупинки і точно так же розробники програми вирішили за трейдера, скільки розрахунків він повинен робити. Я користуюся своїм генетичним алгоритмом і маю достатній досвід пошуку серед мільярдів варіантів. Особисто для мене рішення якихось програмістів обмежити зону пошуку виглядає як дуже велика нахабність і самовпевненість. Мабуть тільки відсутність можливості порівнювати зупиняє користувачів MetaTrader і MultiCharts від критики розробників і відмови від їхніх виробів.

Після порівняння реалізації генетичних алгоритмів оптимізації, буде логічно порівняти продуктивність різних платформ. Я провів тести оптимізації простої стратегії на базі двох ковзних середніх. Тести проводилися на одному і тому ж обсязі історії, з перевіркою виконання ордерів всередині бару на базі хвилинної історії. Розрахунки проводилися кожної платформою на одному ядрі одного і того ж комп'ютера. Ось времязатрати для трьох платформ:

TradeStation 9.1 - 8 хвилин 20 секунд.
MultiCharts 8.0 - 7 хвилин 30 секунд.
MetaTrader 5 build 730 - 33 хвилини 27 секунд.

Користувачам MetaTrader 5 доведеться витратитися на гарну залізо або платити за "хмарні" розрахунки розробникам MetaTrader. Знаючи про швидкість роботи їх програми, вони заздалегідь подбали про платну можливості прискорити розрахунки. Далі порівняння продуктивності оптимізації складної торгової стратегії (35 сторінок коду):

TradeStation 9.1 - 9 хвилин 51 секунда.
MultiCharts 8.0 - 23 хвилини 30 секунд.

Складна стратегія в TradeStation працює набагато швидше, ніж в MultiCharts. Однак MultiCharts може задіяти всі вільні ядра, що збільшує його швидкість. Щоб задіяти всі ядра, в TradeStation є можливість включення підтримки багатоядерності.

З трьох реалізацій найкраща, на мій погляд, реалізація TradeStation. Однак в TradeStation поки немає можливості задавати свій цільовий критерій пошуку. Жодна з платформ не дає можливості зберегти результати розрахунків, змінити параметри генетичного алгоритму і продовжувати пошук без повторення вже зроблених розрахунків. Так що особисто я буду користуватися для оптимізації середньострокових торгових стратегій своєї особистої бібліотекою. Реалізація ж генетичної оптимізації TradeStation буде корисна при оптимізації внутрішньоденних торгових стратегій зі збором даних для WFO.

Цей невеликий список можливостей TradeStation ілюструє, чому варто витрачати час на вивчення платформи і чому за неї просять такі гроші. Продовжувати порівняння можна було б ще довго, але ряд корисних можливостей ви знайдете самі. Питання Новомосковсктелей сайту:

Чи будуть відрізнятися результати одного і того ж алгоритму, реалізованого в MetaTrader і TradeStation?

Відмінностей не буде, якщо для розрахунку будуть використовуватися одні й ті ж вихідні дані і алгоритми будуть запрограмовані ідентично.